PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GHYU.L с FAHY.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GHYU.L и FAHY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc (GHYU.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHYU.L и FAHY.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
GHYU.L
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc
-1.23%11.40%5.06%12.36%-13.13%0.31%8.39%
FAHY.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist
-2.16%9.79%5.15%9.64%-13.82%5.84%9.61%
Разные валюты инструментов

GHYU.L торгуется в USD, в то время как FAHY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FAHY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GHYU.L показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у FAHY.L с доходностью -2.16%.


GHYU.L

1 день
0.82%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
0.20%
1 год
7.86%
3 года*
7.94%
5 лет*
2.59%
10 лет*

FAHY.L

1 день
0.50%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-1.17%
1 год
5.14%
3 года*
6.95%
5 лет*
2.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist

Сравнение комиссий GHYU.L и FAHY.L

GHYU.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FAHY.L в 0.45%.


Доходность на риск

GHYU.L vs. FAHY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GHYU.L
Ранг доходности на риск GHYU.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYU.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYU.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYU.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYU.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина

FAHY.L
Ранг доходности на риск FAHY.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHY.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHY.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHY.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHY.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHY.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHYU.L c FAHY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc (GHYU.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GHYU.LFAHY.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.80

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.10

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

0.93

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.88

3.98

+3.90

GHYU.L vs. FAHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHYU.L на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа FAHY.L равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYU.L и FAHY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GHYU.LFAHY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.80

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.30

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.46

-0.08

Корреляция

Корреляция между GHYU.L и FAHY.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYU.L и FAHY.L

GHYU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
GHYU.L
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAHY.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist
6.67%6.61%6.89%6.85%5.66%4.54%6.26%6.22%6.01%5.63%1.23%

Просадки

Сравнение просадок GHYU.L и FAHY.L

Максимальная просадка GHYU.L за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки FAHY.L в -28.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYU.L и FAHY.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GHYU.LFAHY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-23.91%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.92%

-5.78%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.36%

-11.66%

-10.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-2.82%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-4.19%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.57%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GHYU.L и FAHY.L

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc (GHYU.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) имеют волатильность 2.27% и 2.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GHYU.LFAHY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

2.38%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.53%

4.10%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.02%

6.38%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.30%

7.94%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.01%

9.15%

-0.14%