Сравнение GHYU.L с FAHY.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc (GHYU.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L).
GHYU.L и FAHY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHYU.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Фонд был запущен 16 янв. 2020 г.. FAHY.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 1 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GHYU.L и FAHY.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHYU.L и FAHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYU.L Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc | -1.23% | 11.40% | 5.06% | 12.36% | -13.13% | 0.31% | 8.39% |
FAHY.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | -2.16% | 9.79% | 5.15% | 9.64% | -13.82% | 5.84% | 9.61% |
Разные валюты инструментов
GHYU.L торгуется в USD, в то время как FAHY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FAHY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GHYU.L показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у FAHY.L с доходностью -2.16%.
GHYU.L
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- —
FAHY.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -2.16%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHYU.L и FAHY.L
GHYU.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FAHY.L в 0.45%.
Доходность на риск
GHYU.L vs. FAHY.L — Ранг доходности на риск
GHYU.L
FAHY.L
Сравнение GHYU.L c FAHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc (GHYU.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHYU.L | FAHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.80 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.10 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.15 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.93 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 3.98 | +3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHYU.L | FAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.80 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.30 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GHYU.L и FAHY.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYU.L и FAHY.L
GHYU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYU.L Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAHY.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 6.67% | 6.61% | 6.89% | 6.85% | 5.66% | 4.54% | 6.26% | 6.22% | 6.01% | 5.63% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок GHYU.L и FAHY.L
Максимальная просадка GHYU.L за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки FAHY.L в -28.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYU.L и FAHY.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHYU.L | FAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -23.91% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -5.78% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.36% | -11.66% | -10.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -2.82% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -4.19% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.57% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYU.L и FAHY.L
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc (GHYU.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) имеют волатильность 2.27% и 2.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHYU.L | FAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 2.38% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.53% | 4.10% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.02% | 6.38% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.30% | 7.94% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.01% | 9.15% | -0.14% |