PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GHYU.L с HYFC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GHYU.L и HYFC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc (GHYU.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHYU.L и HYFC.L


2026 (YTD)2025202420232022
GHYU.L
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc
-1.23%11.40%5.06%12.36%-1.72%
HYFC.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc
-1.65%9.62%5.17%10.23%-3.05%

Доходность по периодам

С начала года, GHYU.L показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у HYFC.L с доходностью -1.65%.


GHYU.L

1 день
0.82%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
0.20%
1 год
7.86%
3 года*
7.94%
5 лет*
2.59%
10 лет*

HYFC.L

1 день
1.20%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-0.60%
1 год
5.63%
3 года*
7.05%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий GHYU.L и HYFC.L

GHYU.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HYFC.L в 0.45%.


Доходность на риск

GHYU.L vs. HYFC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GHYU.L
Ранг доходности на риск GHYU.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYU.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYU.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYU.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYU.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина

HYFC.L
Ранг доходности на риск HYFC.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFC.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFC.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFC.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFC.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFC.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHYU.L c HYFC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc (GHYU.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GHYU.LHYFC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.89

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.24

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

0.93

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.88

3.62

+4.26

GHYU.L vs. HYFC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHYU.L на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа HYFC.L равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYU.L и HYFC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GHYU.LHYFC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.89

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.77

-0.40

Корреляция

Корреляция между GHYU.L и HYFC.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYU.L и HYFC.L

Ни GHYU.L, ни HYFC.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GHYU.L и HYFC.L

Максимальная просадка GHYU.L за все время составила -22.36%, что больше максимальной просадки HYFC.L в -8.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYU.L и HYFC.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GHYU.LHYFC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-8.42%

-13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.92%

-5.95%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-4.28%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-1.64%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.53%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GHYU.L и HYFC.L

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc (GHYU.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L) имеют волатильность 2.27% и 2.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GHYU.LHYFC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

2.23%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.53%

4.52%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.02%

6.30%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.30%

6.92%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.01%

6.92%

+2.09%