PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GHYS.L с STHS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GHYS.L с STHS.L

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

GHYS.L (iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF) and STHS.L (PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both High Yield Bonds funds - GHYS.L tracks the Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index (GBP Hedged) while STHS.L tracks the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GHYS.L returned 3.85%/yr vs 4.27%/yr for STHS.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GHYS.L charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for STHS.L.

Доходность

Сравнение доходности GHYS.L и STHS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (GHYS.L) и PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (STHS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GHYS.L показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у STHS.L с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции GHYS.L уступали акциям STHS.L по среднегодовой доходности: 3.85% против 4.27% соответственно.

GHYS.L

1 день
0.05%
1 месяц
0.50%
6 месяцев
1.58%
С начала года
1.91%
1 год
5.18%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.51%
10 лет*
3.85%
Всё время*
4.09%

STHS.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.04%
6 месяцев
1.30%
С начала года
1.58%
1 год
5.44%
3 года*
7.89%
5 лет*
4.63%
10 лет*
4.27%
Всё время*
4.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GHYS.L и STHS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GHYS.L
iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF		1.91%7.56%6.95%11.60%-9.89%3.60%2.70%11.10%-3.21%4.61%
STHS.L
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		1.58%8.53%8.27%10.62%-5.62%4.05%1.89%8.01%-2.38%4.36%

Correlation

The correlation between GHYS.L and STHS.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2015 г.

0.68

Over the past year, the correlation between GHYS.L and STHS.L has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF

PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Часто сравнивают с GHYS.L:
GHYS.L с IS15.LGHYS.L с HYGWGHYS.L с VHYL.ASGHYS.L с TDGB.LGHYS.L с HYEA.LGHYS.L с GHYG.LGHYS.L с GFGB.L
Часто сравнивают с STHS.L:
STHS.L с MIST.LSTHS.L с HYGU.LSTHS.L с TAHY.LSTHS.L с MINT.LSTHS.L с HYGB.LSTHS.L с STEA.LSTHS.L с DHYG.L

Доходность на риск

GHYS.L vs. STHS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHYS.L
Ранг доходности на риск GHYS.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYS.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYS.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYS.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYS.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYS.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
STHS.L
Ранг доходности на риск STHS.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STHS.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STHS.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STHS.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STHS.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STHS.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHYS.L c STHS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (GHYS.L) и PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (STHS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GHYS.LSTHS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.56

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
2.44

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.95

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

12.12

-4.48

GHYS.L vs. STHS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHYS.L на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STHS.L равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYS.L и STHS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GHYS.L и STHS.L

Максимальная просадка GHYS.L за все время составила -25.16%, что больше максимальной просадки STHS.L в -22.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYS.L и STHS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GHYS.LSTHS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.16%

-22.74%

-2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-1.84%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.54%

-5.34%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.71%

-9.53%

-5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.16%

-22.74%

-2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.26%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-1.66%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.45%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GHYS.L и STHS.L

iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (GHYS.L) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (STHS.L) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что GHYS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STHS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GHYS.LSTHS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

0.86%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.07%

2.85%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

3.48%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

6.32%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

6.73%

+0.38%

Сравнение комиссий GHYS.L и STHS.L

GHYS.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии STHS.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYS.L и STHS.L

Дивидендная доходность GHYS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности STHS.L в 6.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHYS.L
iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF		7.26%5.68%5.77%5.36%4.41%3.78%4.08%5.03%4.89%4.58%4.91%5.65%
STHS.L
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		6.97%7.11%7.57%6.39%4.95%4.52%4.92%5.08%5.34%5.18%5.43%0.37%

Часто задаваемые вопросы

GHYS.L and STHS.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GHYS.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GHYS.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for STHS.L.

GHYS.L tracks Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index (GBP Hedged), while STHS.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.55% for GHYS.L and 0.60% for STHS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GHYS.L и STHS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор