Сравнение GHYG с NHYB
GHYG (iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF) and NHYB (Nuveen High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - GHYG tracks the Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index while NHYB tracks the ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GHYG charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for NHYB.
Доходность
Сравнение доходности GHYG и NHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GHYG показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у NHYB с доходностью 1.96%.
GHYG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 4.82%
NHYB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GHYG и NHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 0.24% | 0.92% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 1.96% | 1.24% |
Correlation
The correlation between GHYG and NHYB is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHYG vs. NHYB — Ранг доходности на риск
GHYG
NHYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GHYG c NHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и Nuveen High Yield Corporate Bond ETF (NHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GHYG | NHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GHYG и NHYB
Максимальная просадка GHYG за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки NHYB в -2.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG и NHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHYG | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -2.40% | -24.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.15% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -0.36% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYG и NHYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHYG | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 3.62% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.64% | 3.62% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.73% | 3.62% | +5.11% |
Сравнение комиссий GHYG и NHYB
GHYG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии NHYB в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYG и NHYB
Дивидендная доходность GHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности NHYB в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 6.26% | 6.03% | 6.11% | 5.60% | 4.64% | 4.57% | 4.36% | 4.61% | 5.62% | 4.60% | 4.61% | 4.79% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 4.24% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GHYG and NHYB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NHYB is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NHYB is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for GHYG.
GHYG has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 4.24% for NHYB.
GHYG tracks Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index, while NHYB tracks ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: iShares and Nuveen. Their fees differ too: 0.40% for GHYG and 0.08% for NHYB.
Подберите оптимальное распределение для GHYG и NHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор