Сравнение GHYG с MHY
GHYG (iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF) and MHY (Man Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. GHYG is passively managed, while MHY is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GHYG charges 0.40%/yr vs 0.69%/yr for MHY.
Доходность
Сравнение доходности GHYG и MHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GHYG показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у MHY с доходностью 4.31%.
GHYG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 4.82%
MHY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GHYG и MHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 0.24% | 1.12% |
MHY Man Active High Yield ETF | 4.31% | 1.54% |
Correlation
The correlation between GHYG and MHY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHYG vs. MHY — Ранг доходности на риск
GHYG
MHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GHYG c MHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и Man Active High Yield ETF (MHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GHYG | MHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GHYG и MHY
Максимальная просадка GHYG за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки MHY в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG и MHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHYG | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -1.58% | -25.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | 0.00% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -0.29% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYG и MHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHYG | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 2.99% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.64% | 2.99% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.73% | 2.99% | +5.74% |
Сравнение комиссий GHYG и MHY
GHYG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MHY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYG и MHY
Дивидендная доходность GHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности MHY в 5.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 6.26% | 6.03% | 6.11% | 5.60% | 4.64% | 4.57% | 4.36% | 4.61% | 5.62% | 4.60% | 4.61% | 4.79% |
MHY Man Active High Yield ETF | 5.29% | 3.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GHYG and MHY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GHYG is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GHYG is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for MHY.
GHYG has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 5.29% for MHY.
They also come from different issuers: iShares and Man Group. Their fees differ too: 0.40% for GHYG and 0.69% for MHY.
Подберите оптимальное распределение для GHYG и MHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор