Сравнение GHYG.L с JHYU.L
GHYG.L (iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and JHYU.L (JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc)) are both High Yield Bonds funds - GHYG.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP while JHYU.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, GHYG.L returned 7.81%/yr vs 6.31%/yr for JHYU.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. GHYG.L charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for JHYU.L.
Доходность
Сравнение доходности GHYG.L и JHYU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GHYG.L торгуется в GBP, в то время как JHYU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JHYU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GHYG.L показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у JHYU.L с доходностью 2.64%.
GHYG.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- —
JHYU.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 9.72%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GHYG.L и JHYU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GHYG.L iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.87% | 7.92% | 6.96% | 11.12% | 2.54% |
JHYU.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) | 2.60% | 1.61% | 9.83% | 5.20% | 2.07% |
Correlation
The correlation between GHYG.L and JHYU.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHYG.L vs. JHYU.L — Ранг доходности на риск
GHYG.L
JHYU.L
Сравнение GHYG.L c JHYU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GHYG.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) (JHYU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHYG.L | JHYU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.62 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 8.72 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHYG.L | JHYU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.45 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.67 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок GHYG.L и JHYU.L
Максимальная просадка GHYG.L за все время составила -23.01%, что больше максимальной просадки JHYU.L в -10.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG.L и JHYU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHYG.L | JHYU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.01% | -10.49% | -12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -3.69% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.57% | -9.27% | +4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | 0.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -3.51% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 1.11% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYG.L и JHYU.L
Текущая волатильность для iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GHYG.L) составляет 1.28%, в то время как у JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) (JHYU.L) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что GHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHYU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHYG.L | JHYU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 1.63% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 5.06% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60% | 6.66% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 8.20% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.88% | 8.20% | -0.32% |
Сравнение комиссий GHYG.L и JHYU.L
GHYG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JHYU.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYG.L и JHYU.L
Дивидендная доходность GHYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, тогда как JHYU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG.L iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 5.38% | 5.34% | 5.26% | 4.69% | 4.15% | 3.73% | 4.54% | 1.79% |
JHYU.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GHYG.L and JHYU.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHYU.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHYU.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for GHYG.L.
GHYG.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP, while JHYU.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for GHYG.L and 0.35% for JHYU.L.
Подберите оптимальное распределение для GHYG.L и JHYU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор