Сравнение GHYB с BSJO
GHYB (Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF) and BSJO (Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - GHYB tracks the FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index while BSJO tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2024 TR Index. Both are passively managed. GHYB charges 0.34%/yr vs 0.42%/yr for BSJO.
Доходность
Сравнение доходности GHYB и BSJO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GHYB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 6.90%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- —
BSJO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GHYB и BSJO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 0.69% |
BSJO Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHYB vs. BSJO — Ранг доходности на риск
GHYB
BSJO
Сравнение GHYB c BSJO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHYB | BSJO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHYB | BSJO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GHYB и BSJO
Максимальная просадка GHYB за все время составила -21.48%, что больше максимальной просадки BSJO в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYB и BSJO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHYB | BSJO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.48% | 0.00% | -21.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | 0.00% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYB и BSJO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHYB | BSJO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 0.00% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.69% | 0.00% | +7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.28% | 0.00% | +8.28% |
Сравнение комиссий GHYB и BSJO
GHYB берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии BSJO в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYB и BSJO
Дивидендная доходность GHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, тогда как BSJO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJO Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 6.80% | 7.00% | 6.65% | 6.20% | 5.67% | 4.46% | 4.75% | 5.57% | 5.68% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, GHYB is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GHYB is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.42% for BSJO.
GHYB has the higher dividend yield at 6.80%, compared with 0.00% for BSJO.
GHYB tracks FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index, while BSJO tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2024 TR Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.34% for GHYB and 0.42% for BSJO.
Подберите оптимальное распределение для GHYB и BSJO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор