PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHY с CPMPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHY с CPMPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global High Yield Fund (GHY) и Changing Parameters Fund (CPMPX).

GHY управляется PGIM. Фонд был запущен 26 дек. 2012 г.. CPMPX управляется Changing Parameters. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GHY и CPMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Global High Yield Fund (GHY) и Changing Parameters Fund (CPMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHY и CPMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GHY
PGIM Global High Yield Fund		-3.73%10.46%20.25%17.29%-20.04%12.73%6.33%26.51%-3.54%4.38%
CPMPX
Changing Parameters Fund		0.09%6.65%-3.47%8.13%-0.22%3.86%13.43%6.82%-1.19%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, GHY показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у CPMPX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции GHY превзошли акции CPMPX по среднегодовой доходности: 6.99% против 4.32% соответственно.

GHY

1 день
0.26%
1 месяц
-7.30%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-3.85%
1 год
-4.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
5.26%
10 лет*
6.99%

CPMPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.15%
1 год
6.44%
3 года*
3.14%
5 лет*
2.64%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Global High Yield Fund

Changing Parameters Fund

Часто сравнивают с GHY:
GHY с JBBBGHY с VOOGHY с AWFGHY с HYGHGHY с ISDGHY с JPIEGHY с JAAA
Часто сравнивают с CPMPX:
CPMPX с RPHIXCPMPX с KHYAXCPMPX с FYAIXCPMPX с LSIOXCPMPX с DCHYXCPMPX с THHYXCPMPX с MDHVX

Сравнение комиссий GHY и CPMPX

GHY берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CPMPX в 2.90%.

CPMPX
Changing Parameters Fund
GHY
PGIM Global High Yield Fund

Доходность на риск

GHY vs. CPMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHY
Ранг доходности на риск GHY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHY: 22
Ранг коэф-та Мартина
CPMPX
Ранг доходности на риск CPMPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPMPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHY c CPMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global High Yield Fund (GHY) и Changing Parameters Fund (CPMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHYCPMPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

3.37

-3.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

5.48

-5.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.89

-0.93

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

4.84

-5.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

18.86

-19.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHY vs. CPMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHY на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа CPMPX равного 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHY и CPMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHYCPMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

3.37

-3.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.69

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

1.38

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.10

-0.73

Корреляция

Корреляция между GHY и CPMPX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHY и CPMPX

Дивидендная доходность GHY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что больше доходности CPMPX в 3.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHY
PGIM Global High Yield Fund		10.79%10.21%10.23%11.09%11.62%8.35%8.67%8.04%7.72%7.77%8.53%10.07%
CPMPX
Changing Parameters Fund		3.82%3.83%0.00%4.26%5.03%4.24%6.94%2.85%1.71%3.32%2.25%1.51%

Просадки

Сравнение просадок GHY и CPMPX

Максимальная просадка GHY за все время составила -41.35%, что больше максимальной просадки CPMPX в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHY и CPMPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GHYCPMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.35%

-8.87%

-32.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-1.31%

-14.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.50%

-8.13%

-21.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.35%

-8.13%

-33.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-1.83%

-6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-1.87%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

0.34%

+4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GHY и CPMPX

PGIM Global High Yield Fund (GHY) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Changing Parameters Fund (CPMPX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что GHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHYCPMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

0.70%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

1.38%

+6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

1.90%

+14.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

3.83%

+10.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

3.13%

+12.16%