PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHVIX с FQTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHVIX с FQTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO High Yield Fund (GHVIX) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX).

GHVIX управляется GMO. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. FQTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GHVIX и FQTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO High Yield Fund (GHVIX) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHVIX и FQTIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GHVIX
GMO High Yield Fund		-0.70%9.39%1.41%12.94%-8.06%10.90%5.38%6.89%
FQTIX
Franklin Templeton SMACS: Series I		1.02%7.51%8.03%13.44%-14.39%8.51%3.68%4.11%

Доходность по периодам

С начала года, GHVIX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у FQTIX с доходностью 1.02%.

GHVIX

1 день
0.76%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.71%
1 год
7.02%
3 года*
6.23%
5 лет*
4.64%
10 лет*
—

FQTIX

1 день
0.50%
1 месяц
-1.34%
С начала года
1.02%
6 месяцев
3.05%
1 год
9.98%
3 года*
8.04%
5 лет*
3.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO High Yield Fund

Franklin Templeton SMACS: Series I

Часто сравнивают с GHVIX:
GHVIX с TAHTXGHVIX с SPYGHVIX с PEYGHVIX с PDIGHVIX с HYLDGHVIX с GIOTXGHVIX с GMGEX
Часто сравнивают с FQTIX:
FQTIX с FHAIXFQTIX с VWEAXFQTIX с ECHIXFQTIX с KHYAXFQTIX с IPHYXFQTIX с BRHYXFQTIX с LHYAX

Сравнение комиссий GHVIX и FQTIX

GHVIX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FQTIX в 0.00%.

GHVIX
GMO High Yield Fund
FQTIX
Franklin Templeton SMACS: Series I

Доходность на риск

GHVIX vs. FQTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHVIX
Ранг доходности на риск GHVIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHVIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHVIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHVIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHVIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHVIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FQTIX
Ранг доходности на риск FQTIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQTIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQTIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQTIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQTIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQTIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHVIX c FQTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO High Yield Fund (GHVIX) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHVIXFQTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

2.68

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

3.64

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.64

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

4.19

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.58

18.41

-7.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHVIX vs. FQTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHVIX на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа FQTIX равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHVIX и FQTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHVIXFQTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.68

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.63

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.56

+0.06

Корреляция

Корреляция между GHVIX и FQTIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHVIX и FQTIX

Дивидендная доходность GHVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности FQTIX в 7.00%

TTM20252024202320222021202020192018
GHVIX
GMO High Yield Fund		5.72%5.68%7.96%4.37%8.11%19.00%2.10%7.76%3.83%
FQTIX
Franklin Templeton SMACS: Series I		7.00%5.70%7.86%7.64%8.10%7.15%6.89%5.63%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GHVIX и FQTIX

Максимальная просадка GHVIX за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки FQTIX в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHVIX и FQTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GHVIXFQTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.48%

-24.62%

+4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-2.41%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.54%

-18.81%

+5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-1.47%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-4.42%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.55%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GHVIX и FQTIX

GMO High Yield Fund (GHVIX) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) имеют волатильность 1.72% и 1.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHVIXFQTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

1.68%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

2.43%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

3.87%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

5.93%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.93%

7.80%

+1.13%