Сравнение GHTA с ASET
GHTA (Goose Hollow Tactical Allocation ETF) and ASET (FlexShares Real Assets Allocation Index Fund) are both Diversified Portfolio funds. GHTA is actively managed, while ASET is passively managed. GHTA charges 1.21%/yr vs 0.57%/yr for ASET.
Доходность
Сравнение доходности GHTA и ASET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GHTA
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASET
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GHTA и ASET
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | -1.47% |
ASET FlexShares Real Assets Allocation Index Fund | 0.00% |
Сравнение распределения секторов GHTA и ASET
Секторы
GHTA
ASET
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
-
Недвижимость
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Технологии
GHTA
ASET
Промышленность
GHTA
ASET
Финансовые услуги
GHTA
ASET
-
Недвижимость
GHTA
ASET
Потребительский циклический сектор
GHTA
ASET
Коммунальные услуги
GHTA
ASET
Сырьевые материалы
GHTA
ASET
Энергетика
GHTA
ASET
Здравоохранение
GHTA
ASET
Коммуникационные услуги
GHTA
ASET
Потребительский защитный сектор
GHTA
ASET
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHTA vs. ASET — Ранг доходности на риск
GHTA
ASET
Сравнение GHTA c ASET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и FlexShares Real Assets Allocation Index Fund (ASET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHTA | ASET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHTA | ASET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GHTA и ASET
Максимальная просадка GHTA за все время составила -13.92%, что больше максимальной просадки ASET в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHTA и ASET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHTA | ASET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.92% | 0.00% | -13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | 0.00% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | 0.00% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GHTA и ASET
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHTA | ASET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.11% | 0.00% | +8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 0.00% | +11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 0.00% | +11.94% |
Сравнение комиссий GHTA и ASET
GHTA берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии ASET в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHTA и ASET
Дивидендная доходность GHTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, тогда как ASET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASET FlexShares Real Assets Allocation Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | 3.75% | 3.84% | 2.46% | 2.32% | 0.38% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ASET is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASET is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.21% for GHTA.
GHTA has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 0.00% for ASET.
They also come from different issuers: Goose Hollow and Northern Trust. Their fees differ too: 1.21% for GHTA and 0.57% for ASET.
Подберите оптимальное распределение для GHTA и ASET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор