PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHQPX с AADEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GHQPX с AADEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GHQPX (American Beacon Garcia Hamilton Quality Bond Fund) and AADEX (American Beacon Large Cap Value Fund) are both mutual funds - GHQPX is a Intermediate Core Bond fund managed by American Beacon, while AADEX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Beacon. Over the past 5 years, GHQPX returned -0.11%/yr vs 9.68%/yr for AADEX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. GHQPX charges 0.83%/yr vs 0.63%/yr for AADEX.

Доходность

Сравнение доходности GHQPX и AADEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Garcia Hamilton Quality Bond Fund (GHQPX) и American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GHQPX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у AADEX с доходностью 7.57%.

GHQPX

1 день
-0.35%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-0.72%
1 год
3.77%
3 года*
2.77%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
—

AADEX

1 день
-0.41%
1 месяц
2.11%
С начала года
7.57%
6 месяцев
9.11%
1 год
20.98%
3 года*
17.00%
5 лет*
9.68%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GHQPX и AADEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GHQPX
American Beacon Garcia Hamilton Quality Bond Fund		-0.55%7.36%-0.60%5.56%-10.43%-2.23%4.31%4.02%0.49%2.96%
AADEX
American Beacon Large Cap Value Fund		7.57%14.65%15.37%13.51%-5.40%28.07%3.15%29.72%-12.12%15.91%

Correlation

The correlation between GHQPX and AADEX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.01

Over the past year, GHQPX and AADEX have become more correlated (0.23) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Garcia Hamilton Quality Bond Fund

American Beacon Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с GHQPX:
GHQPX с AHLPXGHQPX с AHTPXGHQPX с QDVBXGHQPX с TRLVXGHQPX с FEDUXGHQPX с PCGTXGHQPX с ADNPX
Часто сравнивают с AADEX:
AADEX с FXAIXAADEX с BRLVXAADEX с SHXPXAADEX с AGEYXAADEX с BRLGXAADEX с TFBYXAADEX с AAIEX

Доходность на риск

GHQPX vs. AADEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHQPX
Ранг доходности на риск GHQPX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHQPX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHQPX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHQPX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHQPX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHQPX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AADEX
Ранг доходности на риск AADEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADEX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADEX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADEX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADEX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHQPX c AADEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Garcia Hamilton Quality Bond Fund (GHQPX) и American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHQPXAADEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.78

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.58

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.32

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

2.81

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

9.63

-6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHQPX vs. AADEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHQPX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа AADEX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHQPX и AADEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHQPXAADEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.78

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.56

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.51

-0.32

Просадки

Сравнение просадок GHQPX и AADEX

Максимальная просадка GHQPX за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки AADEX в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHQPX и AADEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GHQPXAADEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.77%

-59.56%

+41.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-7.31%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.13%

-19.24%

+10.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-19.67%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-0.41%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-8.03%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.13%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GHQPX и AADEX

Текущая волатильность для American Beacon Garcia Hamilton Quality Bond Fund (GHQPX) составляет 2.10%, в то время как у American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) волатильность равна 2.39%. Это указывает на то, что GHQPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AADEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GHQPXAADEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

2.39%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

8.28%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.53%

11.54%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.34%

17.25%

-9.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.61%

19.53%

-13.92%

Сравнение комиссий GHQPX и AADEX

GHQPX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии AADEX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHQPX и AADEX

Дивидендная доходность GHQPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности AADEX в 11.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADEX
American Beacon Large Cap Value Fund		11.14%11.98%12.61%5.28%11.80%11.20%14.65%9.93%10.39%10.73%2.97%11.85%
GHQPX
American Beacon Garcia Hamilton Quality Bond Fund		3.53%3.46%3.54%3.74%1.66%1.18%3.14%2.02%1.71%1.18%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GHQPX and AADEX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AADEX has higher volatility (2.39%) compared to GHQPX (2.10%). In terms of maximum drawdown, GHQPX dropped -17.77% vs AADEX's -59.56%.

AADEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GHQPX и AADEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор