Сравнение GGTL с TSXU
GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - GGTL is a Technology Equities fund actively managed by Gabelli, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). GGTL is actively managed, while TSXU is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGTL charges 0.90%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности GGTL и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGTL показывает доходность 21.20%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 83.74%.
GGTL
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 21.20%
- 6 месяцев
- 21.08%
- 1 год
- 40.24%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -19.03%
- 1 месяц
- 9.50%
- С начала года
- 83.74%
- 6 месяцев
- 75.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGTL и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 21.20% | -0.58% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 83.74% | 13.59% |
Correlation
The correlation between GGTL and TSXU is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGTL vs. TSXU — Ранг доходности на риск
GGTL
TSXU
Сравнение GGTL c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGTL | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGTL | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 2.41 | -1.78 |
Просадки
Сравнение просадок GGTL и TSXU
Максимальная просадка GGTL за все время составила -23.65%, что меньше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGTL и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGTL | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.65% | -35.62% | +11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -24.75% | +18.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -10.62% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GGTL и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGTL | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 82.24% | -64.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 82.24% | -64.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.89% | 82.24% | -64.35% |
Сравнение комиссий GGTL и TSXU
GGTL берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGTL и TSXU
Дивидендная доходность GGTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности TSXU в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 0.86% | 1.04% | 0.75% | 0.84% | 0.78% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.58% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGTL and TSXU have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GGTL is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GGTL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.86% for GGTL.
GGTL is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Gabelli and Direxion. Their fees differ too: 0.90% for GGTL and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для GGTL и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор