PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GGTL с RSPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGTL с RSPT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) and RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) are both Technology Equities funds. GGTL is actively managed, while RSPT is passively managed. Over the past 3 years, GGTL returned 17.94%/yr vs 25.90%/yr for RSPT. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GGTL charges 0.90%/yr vs 0.40%/yr for RSPT.

Доходность

Сравнение доходности GGTL и RSPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGTL показывает доходность 17.96%, что значительно ниже, чем у RSPT с доходностью 31.56%.

GGTL

1 день
-2.85%
1 месяц
-4.97%
6 месяцев
14.88%
С начала года
17.96%
1 год
27.15%
3 года*
17.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPT

1 день
-1.68%
1 месяц
-5.20%
6 месяцев
26.95%
С начала года
31.56%
1 год
46.40%
3 года*
25.90%
5 лет*
16.47%
10 лет*
20.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGTL и RSPT

2026 (YTD)2025202420232022
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		17.96%19.78%11.07%18.17%-16.10%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		31.56%22.15%15.16%35.18%-24.64%

Correlation

The correlation between GGTL and RSPT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.83

The correlation between GGTL and RSPT has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGTL и RSPT

Секторы
GGTL
RSPT

Технологии

52.9%
97.9%

Коммуникационные услуги

1.5%

-

Потребительский циклический сектор

0.9%

-

Промышленность

0.1%
0.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.3%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GGTL
52.9%
RSPT
97.9%

Коммуникационные услуги

GGTL
1.5%
RSPT

-

Потребительский циклический сектор

GGTL
0.9%
RSPT

-

Промышленность

GGTL
0.1%
RSPT
0.8%

Сырьевые материалы

GGTL

-

RSPT

-

Потребительский защитный сектор

GGTL

-

RSPT

-

Энергетика

GGTL

-

RSPT
1.3%

Финансовые услуги

GGTL

-

RSPT
0.0%

Здравоохранение

GGTL

-

RSPT

-

Недвижимость

GGTL

-

RSPT

-

Коммунальные услуги

GGTL

-

RSPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с EPAIGGTL с XLKGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRX
Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с VGTRSPT с QQQMRSPT с RSPDRSPT с RSPRSPT с QTEC

Доходность на риск

GGTL vs. RSPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGTL c RSPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGTLRSPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.89

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.42

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

4.07

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

11.90

-2.95

GGTL vs. RSPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGTL на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа RSPT равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGTL и RSPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGTL и RSPT

Максимальная просадка GGTL за все время составила -23.65%, что меньше максимальной просадки RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGTL и RSPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGTLRSPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.65%

-58.91%

+35.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-11.47%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

-26.62%

+5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.17%

-11.36%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-8.89%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.91%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GGTL и RSPT

Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что GGTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGTLRSPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

8.83%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

20.68%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

24.64%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

24.70%

-6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

23.97%

-5.55%

Сравнение комиссий GGTL и RSPT

GGTL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии RSPT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGTL и RSPT

Дивидендная доходность GGTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности RSPT в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.88%1.04%0.75%0.84%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.27%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%

Часто задаваемые вопросы

GGTL and RSPT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGTL has higher volatility (9.91%) compared to RSPT (8.83%). In terms of maximum drawdown, GGTL dropped -23.65% vs RSPT's -58.91%.

On 3-year performance, RSPT leads with 25.90% vs 17.94% for GGTL. On fees, RSPT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPT has been the lower-risk option at 8.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSPT has performed better with a 25.90% return vs 17.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

GGTL has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.27% for RSPT.

They also come from different issuers: Gabelli and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for GGTL and 0.40% for RSPT.

RSPT currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGTL и RSPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор