Сравнение GGTL с IWFH
GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) and IWFH (iShares Virtual Work and Life Multisector ETF) are both Technology Equities funds. GGTL is actively managed, while IWFH is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGTL charges 0.90%/yr vs 0.47%/yr for IWFH.
Доходность
Сравнение доходности GGTL и IWFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GGTL
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 21.20%
- 6 месяцев
- 21.08%
- 1 год
- 40.24%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWFH
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGTL и IWFH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 21.20% | 19.78% | 11.07% | 18.17% | -15.92% |
IWFH iShares Virtual Work and Life Multisector ETF | 0.00% | 0.00% | -7.41% | 17.42% | -35.25% |
Correlation
The correlation between GGTL and IWFH is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2022 г. | 0.55 |
The correlation between GGTL and IWFH shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGTL vs. IWFH — Ранг доходности на риск
GGTL
IWFH
Сравнение GGTL c IWFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) и iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGTL | IWFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGTL | IWFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GGTL и IWFH
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGTL | IWFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.65% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GGTL и IWFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGTL | IWFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.89% | — | — |
Сравнение комиссий GGTL и IWFH
GGTL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IWFH в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGTL и IWFH
Дивидендная доходность GGTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как IWFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 0.86% | 1.04% | 0.75% | 0.84% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
IWFH iShares Virtual Work and Life Multisector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 1.83% | 0.31% | 0.00% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
GGTL and IWFH have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWFH is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWFH is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.
GGTL has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for IWFH.
They also come from different issuers: Gabelli and iShares. Their fees differ too: 0.90% for GGTL and 0.47% for IWFH.
Подберите оптимальное распределение для GGTL и IWFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор