PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGTL с IWFH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGTL с IWFH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) and IWFH (iShares Virtual Work and Life Multisector ETF) are both Technology Equities funds. GGTL is actively managed, while IWFH is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGTL charges 0.90%/yr vs 0.47%/yr for IWFH.

Доходность

Сравнение доходности GGTL и IWFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) и iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GGTL

1 день
1.40%
1 месяц
0.91%
С начала года
24.82%
6 месяцев
24.68%
1 год
41.24%
3 года*
21.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWFH

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGTL и IWFH

2026 (YTD)2025202420232022
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		24.82%19.78%11.07%18.17%-16.10%
IWFH
iShares Virtual Work and Life Multisector ETF		0.00%0.00%-7.41%17.42%-37.96%

Correlation

The correlation between GGTL and IWFH is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.54

The correlation between GGTL and IWFH shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GGTL и IWFH

Секторы
GGTL
IWFH

Технологии

55.5%
43.2%

Коммуникационные услуги

2.9%
31.6%

Потребительский циклический сектор

0.9%
9.9%

Промышленность

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

9.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GGTL
55.5%
IWFH
43.2%

Коммуникационные услуги

GGTL
2.9%
IWFH
31.6%

Потребительский циклический сектор

GGTL
0.9%
IWFH
9.9%

Промышленность

GGTL
0.1%
IWFH

-

Сырьевые материалы

GGTL

-

IWFH

-

Потребительский защитный сектор

GGTL

-

IWFH
6.3%

Энергетика

GGTL

-

IWFH

-

Финансовые услуги

GGTL

-

IWFH

-

Здравоохранение

GGTL

-

IWFH
9.1%

Недвижимость

GGTL

-

IWFH

-

Коммунальные услуги

GGTL

-

IWFH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Technology Leaders ETF

iShares Virtual Work and Life Multisector ETF

Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с XLKGGTL с EPAIGGTL с GBHIGGTL с SPRXGGTL с QTUM
Часто сравнивают с IWFH:
IWFH с SPYIWFH с VOOIWFH с GABFIWFH с PSIIWFH с ACWIIWFH с AISIWFH с ARMH

Доходность на риск

GGTL vs. IWFH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IWFH

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGTL c IWFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) и iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGTLIWFHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.19

—

—

GGTL vs. IWFH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGTL и IWFH

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGTLIWFHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.65%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GGTL и IWFH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGTLIWFHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.73%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.89%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.47%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

—

—

Сравнение комиссий GGTL и IWFH

GGTL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IWFH в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGTL и IWFH

Дивидендная доходность GGTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как IWFH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.83%1.04%0.75%0.84%0.78%0.00%0.00%
IWFH
iShares Virtual Work and Life Multisector ETF		0.00%0.00%0.05%1.83%0.31%0.00%0.18%

Часто задаваемые вопросы

GGTL and IWFH have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWFH is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWFH is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

GGTL has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.00% for IWFH.

They also come from different issuers: Gabelli and iShares. Their fees differ too: 0.90% for GGTL and 0.47% for IWFH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGTL и IWFH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор