PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGTL с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGTL с GINN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds. GGTL is actively managed, while GINN is passively managed. Over the past 3 years, GGTL returned 21.07%/yr vs 18.61%/yr for GINN. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GGTL charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for GINN.

Доходность

Сравнение доходности GGTL и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGTL показывает доходность 21.20%, что значительно выше, чем у GINN с доходностью 5.79%.

GGTL

1 день
-5.78%
1 месяц
5.30%
С начала года
21.20%
6 месяцев
21.08%
1 год
40.24%
3 года*
21.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

GINN

1 день
-3.49%
1 месяц
0.32%
С начала года
5.79%
6 месяцев
4.53%
1 год
22.24%
3 года*
18.61%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGTL и GINN

2026 (YTD)2025202420232022
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		21.20%19.78%11.07%18.17%-15.92%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		5.79%20.25%18.71%29.94%-30.12%

Correlation

The correlation between GGTL and GINN is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2022 г.

0.83

The correlation between GGTL and GINN has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с GOLSGGTL с IWFHGGTL с TDVGGTL с BAIGGTL с DRAMGGTL с EPAIGGTL с FTEC
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с ARKKGINN с VUG

Доходность на риск

GGTL vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGTL c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGTLGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.36

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
1.91

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.24

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

1.69

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.24

6.10

+10.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGTL vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGTL на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа GINN равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGTL и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGTLGINNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.36

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.42

+0.21

Просадки

Сравнение просадок GGTL и GINN

Максимальная просадка GGTL за все время составила -23.65%, что меньше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGTL и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGTLGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.65%

-41.25%

+17.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-13.18%

+3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

-22.25%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-4.21%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-13.35%

+5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.65%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GGTL и GINN

Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что GGTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGTLGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

5.30%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

12.58%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

16.45%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

21.37%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

21.09%

-3.20%

Сравнение комиссий GGTL и GINN

GGTL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GINN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGTL и GINN

Дивидендная доходность GGTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности GINN в 1.19%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.86%1.04%0.75%0.84%0.78%0.00%0.00%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.19%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%

Часто задаваемые вопросы

GGTL and GINN have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGTL has higher volatility (8.93%) compared to GINN (5.30%). In terms of maximum drawdown, GGTL dropped -23.65% vs GINN's -41.25%.

On 3-year performance, GGTL leads with 21.07% vs 18.61% for GINN. On fees, GINN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGTL has performed better with a 21.07% return vs 18.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GINN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

GINN has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.86% for GGTL.

They also come from different issuers: Gabelli and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.90% for GGTL and 0.50% for GINN.

GGTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGTL и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор