Сравнение GGSOX с SGSCX
GGSOX (Grandeur Peak Global Stalwarts Fund) and SGSCX (DWS Global Small Cap Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, GGSOX returned 7.29%/yr vs 8.29%/yr for SGSCX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GGSOX charges 1.21%/yr vs 1.12%/yr for SGSCX.
Доходность
Сравнение доходности GGSOX и SGSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGSOX показывает доходность 13.43%, что значительно ниже, чем у SGSCX с доходностью 19.03%. За последние 10 лет акции GGSOX уступали акциям SGSCX по среднегодовой доходности: 7.29% против 8.29% соответственно.
GGSOX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 11.70%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- -3.03%
- 10 лет*
- 7.29%
SGSCX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 19.03%
- 6 месяцев
- 20.86%
- 1 год
- 41.59%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 8.29%
Сравнение доходности по годам GGSOX и SGSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSOX Grandeur Peak Global Stalwarts Fund | 13.43% | 2.60% | -4.60% | 16.89% | -39.55% | 20.91% | 40.70% | 32.07% | -15.13% | 31.39% |
SGSCX DWS Global Small Cap Fund | 19.03% | 20.22% | 5.35% | 24.62% | -24.63% | 15.10% | 16.98% | 22.29% | -21.96% | 19.80% |
Correlation
The correlation between GGSOX and SGSCX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.85 |
The correlation between GGSOX and SGSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGSOX vs. SGSCX — Ранг доходности на риск
GGSOX
SGSCX
Сравнение GGSOX c SGSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Stalwarts Fund (GGSOX) и DWS Global Small Cap Fund (SGSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGSOX | SGSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.47 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 4.41 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 16.77 | -13.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGSOX | SGSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 2.74 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.40 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.43 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.49 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок GGSOX и SGSCX
Максимальная просадка GGSOX за все время составила -48.71%, что меньше максимальной просадки SGSCX в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSOX и SGSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGSOX | SGSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.71% | -62.26% | +13.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | -9.54% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.76% | -22.37% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.71% | -33.72% | -14.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.71% | -45.98% | -2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.13% | -2.30% | -23.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -14.12% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 2.50% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGSOX и SGSCX
Grandeur Peak Global Stalwarts Fund (GGSOX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что GGSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGSOX | SGSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 5.10% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.87% | 11.59% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 15.34% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 18.88% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 19.53% | +0.27% |
Сравнение комиссий GGSOX и SGSCX
GGSOX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SGSCX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGSOX и SGSCX
GGSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSOX Grandeur Peak Global Stalwarts Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.00% | 10.61% | 3.19% | 1.62% | 3.30% | 1.63% | 0.08% | 0.00% |
SGSCX DWS Global Small Cap Fund | 8.71% | 10.37% | 6.35% | 5.12% | 5.42% | 16.72% | 0.36% | 0.29% | 18.31% | 11.13% | 7.52% | 6.04% |
Часто задаваемые вопросы
GGSOX and SGSCX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGSOX has higher volatility (5.36%) compared to SGSCX (5.10%). In terms of maximum drawdown, GGSOX dropped -48.71% vs SGSCX's -62.26%.
SGSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGSOX и SGSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор