PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGSOX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGSOX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Stalwarts Fund (GGSOX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

GGSOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GGSOX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Global Stalwarts Fund (GGSOX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGSOX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGSOX
Grandeur Peak Global Stalwarts Fund		-1.05%2.60%-4.60%16.89%-39.55%20.91%40.70%32.07%-15.13%20.77%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, GGSOX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

GGSOX

1 день
3.23%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-2.14%
1 год
7.89%
3 года*
3.26%
5 лет*
-4.30%
10 лет*
6.12%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak Global Stalwarts Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с GGSOX:
GGSOX с AVDVGGSOX с GPEOXGGSOX с GPIOXGGSOX с GISOXGGSOX с GPGCXGGSOX с GPGOXGGSOX с GPROX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий GGSOX и GCCHX

GGSOX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

GGSOX
Grandeur Peak Global Stalwarts Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

GGSOX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGSOX
Ранг доходности на риск GGSOX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGSOX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGSOX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGSOX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGSOX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGSOX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGSOX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Stalwarts Fund (GGSOX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGSOXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

2.55

-2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

3.20

-2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.42

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

4.57

-3.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.93

16.21

-14.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGSOX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGSOX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGSOX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGSOXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

2.55

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.05

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.37

-0.05

Корреляция

Корреляция между GGSOX и GCCHX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGSOX и GCCHX

GGSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GGSOX
Grandeur Peak Global Stalwarts Fund		0.00%0.00%0.00%0.11%0.00%10.61%3.19%1.62%3.30%1.63%0.08%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGSOX и GCCHX

Максимальная просадка GGSOX за все время составила -48.71%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSOX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGSOXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.71%

-54.32%

+5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-14.89%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.71%

-54.32%

+5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.56%

-9.81%

-25.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.41%

-14.11%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

4.20%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GGSOX и GCCHX

Текущая волатильность для Grandeur Peak Global Stalwarts Fund (GGSOX) составляет 7.82%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что GGSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGSOXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

9.28%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

17.44%

-5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

27.93%

-9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

26.92%

-6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

25.23%

-5.62%