Сравнение GGSIX с WARAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Allspring Absolute Return Fund (WARAX).
GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. WARAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GGSIX и WARAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGSIX и WARAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -1.83% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
WARAX Allspring Absolute Return Fund | 14.43% | 8.07% | 5.93% | 12.53% | -2.75% | 2.25% | -3.25% | 11.65% | -5.78% | 12.11% |
Доходность по периодам
С начала года, GGSIX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у WARAX с доходностью 14.43%. За последние 10 лет акции GGSIX превзошли акции WARAX по среднегодовой доходности: 10.23% против 5.57% соответственно.
GGSIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.23%
WARAX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 14.43%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 5.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGSIX и WARAX
GGSIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WARAX в 0.70%.
Доходность на риск
GGSIX vs. WARAX — Ранг доходности на риск
GGSIX
WARAX
Сравнение GGSIX c WARAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Allspring Absolute Return Fund (WARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGSIX | WARAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.42 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 3.24 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.44 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 4.17 | -2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 9.81 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGSIX | WARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.42 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.91 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.71 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между GGSIX и WARAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGSIX и WARAX
Дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности WARAX в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.09% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
WARAX Allspring Absolute Return Fund | 1.75% | 2.00% | 10.90% | 2.80% | 2.34% | 3.23% | 3.34% | 3.38% | 2.66% | 1.77% | 0.76% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок GGSIX и WARAX
Максимальная просадка GGSIX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки WARAX в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSIX и WARAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGSIX | WARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.85% | -23.16% | -29.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -5.06% | -5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -14.64% | -12.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.36% | -23.16% | -7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -0.55% | -5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -3.88% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.15% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGSIX и WARAX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Allspring Absolute Return Fund (WARAX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что GGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGSIX | WARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 3.67% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 7.22% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 8.82% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 7.60% | +5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 7.91% | +6.38% |