Сравнение GGRP.L с WNRG.L
GGRP.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) and WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - GGRP.L tracks the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth while WNRG.L tracks the MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GGRP.L returned 8.51%/yr vs 21.10%/yr for WNRG.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. GGRP.L charges 0.38%/yr vs 0.30%/yr for WNRG.L.
Доходность
Сравнение доходности GGRP.L и WNRG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GGRP.L торгуется в GBp, в то время как WNRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WNRG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GGRP.L показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у WNRG.L с доходностью 27.93%.
GGRP.L
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 4.22%
- С начала года
- 6.04%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- —
WNRG.L
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.20%
- 6 месяцев
- 21.06%
- С начала года
- 27.93%
- 1 год
- 37.02%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 21.10%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам GGRP.L и WNRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRP.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 6.04% | 8.49% | 11.07% | 11.60% | -3.21% | 20.97% | 11.56% | 28.30% | -5.39% | 17.37% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 27.93% | 6.65% | 3.85% | -1.65% | 64.04% | 40.05% | -32.40% | 5.71% | -9.95% | -4.27% |
Correlation
The correlation between GGRP.L and WNRG.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г. | 0.39 |
The correlation between GGRP.L and WNRG.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGRP.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск
GGRP.L
WNRG.L
Сравнение GGRP.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGRP.L | WNRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.23 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 5.81 | +0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGRP.L и WNRG.L
Максимальная просадка GGRP.L за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки WNRG.L в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRP.L и WNRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGRP.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.60% | -59.34% | +36.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -16.52% | +7.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.25% | -21.66% | +5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.25% | -22.11% | +5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -10.03% | +9.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -12.66% | +8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 6.35% | -4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRP.L и WNRG.L
Текущая волатильность для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) составляет 2.39%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что GGRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGRP.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 6.42% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 18.68% | -10.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 21.51% | -11.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 23.88% | -11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 33.22% | -18.40% |
Сравнение комиссий GGRP.L и WNRG.L
GGRP.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии WNRG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRP.L и WNRG.L
Дивидендная доходность GGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как WNRG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRP.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 1.18% | 1.23% | 1.61% | 1.84% | 2.42% | 1.60% | 0.84% | 0.78% | 2.14% | 1.42% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGRP.L and WNRG.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WNRG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WNRG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.38% for GGRP.L.
GGRP.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth, while WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.38% for GGRP.L and 0.30% for WNRG.L.
Подберите оптимальное распределение для GGRP.L и WNRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор