Сравнение GGRO.TO с ZEB.TO
GGRO.TO (iShares ESG Growth ETF Portfolio) and ZEB.TO (BMO Equal Weight Banks Index ETF) are both exchange-traded funds - GGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares, while ZEB.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. GGRO.TO is actively managed, while ZEB.TO is passively managed. Over the past 5 years, GGRO.TO returned 11.20%/yr vs 18.56%/yr for ZEB.TO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GGRO.TO и ZEB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGRO.TO показывает доходность 11.48%, что значительно ниже, чем у ZEB.TO с доходностью 21.18%.
GGRO.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- —
ZEB.TO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 24.38%
- 1 год
- 63.15%
- 3 года*
- 34.10%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 15.96%
Сравнение доходности по годам GGRO.TO и ZEB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRO.TO iShares ESG Growth ETF Portfolio | 11.48% | 14.24% | 20.48% | 19.18% | -14.11% | 15.52% | 7.20% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 21.18% | 43.43% | 24.58% | 10.87% | -10.38% | 39.38% | 12.80% |
Correlation
The correlation between GGRO.TO and ZEB.TO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2020 г. | 0.54 |
The correlation between GGRO.TO and ZEB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GGRO.TO и ZEB.TO
Секторы
GGRO.TO
ZEB.TO
Технологии
-
Финансовые услуги
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Технологии
GGRO.TO
ZEB.TO
-
Финансовые услуги
GGRO.TO
ZEB.TO
Промышленность
GGRO.TO
ZEB.TO
-
Сырьевые материалы
GGRO.TO
ZEB.TO
-
Потребительский циклический сектор
GGRO.TO
ZEB.TO
-
Здравоохранение
GGRO.TO
ZEB.TO
-
Недвижимость
GGRO.TO
ZEB.TO
-
Коммуникационные услуги
GGRO.TO
ZEB.TO
-
Потребительский защитный сектор
GGRO.TO
ZEB.TO
-
Коммунальные услуги
GGRO.TO
ZEB.TO
-
Энергетика
GGRO.TO
ZEB.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGRO.TO vs. ZEB.TO — Ранг доходности на риск
GGRO.TO
ZEB.TO
Сравнение GGRO.TO c ZEB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGRO.TO | ZEB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.94 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 7.52 | -4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | 32.34 | -20.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGRO.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 5.00 | -3.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 1.38 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.89 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок GGRO.TO и ZEB.TO
Максимальная просадка GGRO.TO за все время составила -22.13%, что меньше максимальной просадки ZEB.TO в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRO.TO и ZEB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGRO.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.13% | -39.69% | +17.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -8.44% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.78% | -14.80% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.13% | -25.97% | +3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.39% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -5.65% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.96% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRO.TO и ZEB.TO
Текущая волатильность для iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) составляет 3.84%, в то время как у BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что GGRO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGRO.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 5.08% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 11.16% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 12.71% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 13.53% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.57% | 16.91% | -5.34% |
Сравнение комиссий GGRO.TO и ZEB.TO
И GGRO.TO, и ZEB.TO имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRO.TO и ZEB.TO
Дивидендная доходность GGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности ZEB.TO в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRO.TO iShares ESG Growth ETF Portfolio | 1.38% | 1.51% | 1.62% | 1.89% | 1.69% | 1.43% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 2.49% | 2.95% | 3.98% | 4.75% | 4.29% | 3.13% | 4.15% | 3.65% | 3.64% | 3.02% | 3.19% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
GGRO.TO and ZEB.TO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GGRO.TO and ZEB.TO have the same expense ratio: 0.25% per year.
GGRO.TO is categorized as Diversified Portfolio, while ZEB.TO is Financials Equities. They also come from different issuers: iShares and BMO.
Подберите оптимальное распределение для GGRO.TO и ZEB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор