PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRO.TO с VBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGRO.TO с VBAL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGRO.TO (iShares ESG Growth ETF Portfolio) and VBAL.TO (Vanguard Balanced ETF Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, GGRO.TO returned 11.20%/yr vs 7.94%/yr for VBAL.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGRO.TO charges 0.25%/yr vs 0.24%/yr for VBAL.TO.

Доходность

Сравнение доходности GGRO.TO и VBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGRO.TO показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у VBAL.TO с доходностью 8.49%.

GGRO.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
6.33%
С начала года
11.48%
6 месяцев
8.73%
1 год
22.29%
3 года*
18.93%
5 лет*
11.20%
10 лет*
—

VBAL.TO

1 день
0.33%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.49%
6 месяцев
6.66%
1 год
18.67%
3 года*
14.02%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGRO.TO и VBAL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio		11.48%14.24%20.48%19.18%-14.11%15.52%7.20%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		8.49%11.88%14.56%12.43%-11.44%10.16%5.78%

Correlation

The correlation between GGRO.TO and VBAL.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2020 г.

0.79

The correlation between GGRO.TO and VBAL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGRO.TO и VBAL.TO

Секторы
GGRO.TO
VBAL.TO

Технологии

27.5%
20.4%

Финансовые услуги

23.1%
20.6%

Промышленность

7.0%
11.6%

Сырьевые материалы

5.7%
8.5%

Потребительский циклический сектор

3.8%
7.9%

Здравоохранение

3.7%
6.7%

Недвижимость

2.3%
2.3%

Коммуникационные услуги

2.3%
6.1%

Потребительский защитный сектор

2.2%
4.6%

Коммунальные услуги

0.8%
2.8%

Энергетика

0.0%
8.6%

Технологии

GGRO.TO
27.5%
VBAL.TO
20.4%

Финансовые услуги

GGRO.TO
23.1%
VBAL.TO
20.6%

Промышленность

GGRO.TO
7.0%
VBAL.TO
11.6%

Сырьевые материалы

GGRO.TO
5.7%
VBAL.TO
8.5%

Потребительский циклический сектор

GGRO.TO
3.8%
VBAL.TO
7.9%

Здравоохранение

GGRO.TO
3.7%
VBAL.TO
6.7%

Недвижимость

GGRO.TO
2.3%
VBAL.TO
2.3%

Коммуникационные услуги

GGRO.TO
2.3%
VBAL.TO
6.1%

Потребительский защитный сектор

GGRO.TO
2.2%
VBAL.TO
4.6%

Коммунальные услуги

GGRO.TO
0.8%
VBAL.TO
2.8%

Энергетика

GGRO.TO
0.0%
VBAL.TO
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Growth ETF Portfolio

Vanguard Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с GGRO.TO:
GGRO.TO с VGRO.TOGGRO.TO с VFV.TOGGRO.TO с XEQT.TOGGRO.TO с GEQT.TOGGRO.TO с ESGGGGRO.TO с GBAL.TOGGRO.TO с ESG
Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VCNS.TOVBAL.TO с VOOVBAL.TO с VT

Доходность на риск

GGRO.TO vs. VBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRO.TO
Ранг доходности на риск GGRO.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRO.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRO.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRO.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRO.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRO.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRO.TO c VBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGRO.TOVBAL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.35

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.35

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.16

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

13.42

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGRO.TO vs. VBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRO.TO на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBAL.TO равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRO.TO и VBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGRO.TOVBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.35

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.92

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.78

+0.29

Просадки

Сравнение просадок GGRO.TO и VBAL.TO

Максимальная просадка GGRO.TO за все время составила -22.13%, примерно равная максимальной просадке VBAL.TO в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRO.TO и VBAL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGRO.TOVBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.13%

-21.19%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-5.93%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.78%

-9.68%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.13%

-16.45%

-5.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

0.00%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-3.16%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.39%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRO.TO и VBAL.TO

iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что GGRO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGRO.TOVBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

2.72%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

6.60%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

7.99%

+3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

8.63%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

10.09%

+1.48%

Сравнение комиссий GGRO.TO и VBAL.TO

GGRO.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VBAL.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRO.TO и VBAL.TO

Дивидендная доходность GGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности VBAL.TO в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio		1.38%1.51%1.62%1.89%1.69%1.43%0.83%0.00%0.00%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.05%2.21%2.26%2.32%2.16%1.91%1.79%2.20%1.99%

Часто задаваемые вопросы

GGRO.TO and VBAL.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VBAL.TO is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VBAL.TO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for GGRO.TO.

They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for GGRO.TO and 0.24% for VBAL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGRO.TO и VBAL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор