Сравнение GGRG.L с XFRM.L
GGRG.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) and XFRM.L (WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock) are both exchange-traded funds - GGRG.L is a Global Equities fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth, while XFRM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Both are passively managed. Over the past 10 years, GGRG.L returned 8.35%/yr vs 9.61%/yr for XFRM.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. GGRG.L charges 0.38%/yr vs 0.49%/yr for XFRM.L.
Доходность
Сравнение доходности GGRG.L и XFRM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GGRG.L торгуется в GBp, в то время как XFRM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XFRM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GGRG.L показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у XFRM.L с доходностью 35.10%. За последние 10 лет акции GGRG.L уступали акциям XFRM.L по среднегодовой доходности: 8.35% против 9.61% соответственно.
GGRG.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 8.35%
XFRM.L
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 35.10%
- 6 месяцев
- 33.50%
- 1 год
- 56.06%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение доходности по годам GGRG.L и XFRM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRG.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 5.30% | 8.36% | 11.10% | 11.54% | -3.39% | 20.90% | 12.53% | 29.81% | -5.05% | 17.13% |
XFRM.L WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock | 35.10% | 14.30% | 8.60% | -13.95% | 28.86% | 28.08% | -11.79% | 5.91% | -7.11% | -2.74% |
Correlation
The correlation between GGRG.L and XFRM.L is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2016 г. | 0.21 |
The correlation between GGRG.L and XFRM.L shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGRG.L vs. XFRM.L — Ранг доходности на риск
GGRG.L
XFRM.L
Сравнение GGRG.L c XFRM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGRG.L | XFRM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.42 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 5.98 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 13.92 | -6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGRG.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.33 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.76 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.51 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.15 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок GGRG.L и XFRM.L
Максимальная просадка GGRG.L за все время составила -32.96%, что меньше максимальной просадки XFRM.L в -54.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRG.L и XFRM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGRG.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.96% | -54.07% | +21.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -9.33% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.04% | -15.18% | -4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.04% | -33.95% | +13.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.96% | -33.95% | +0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.08% | +6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -27.72% | +21.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 4.02% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRG.L и XFRM.L
Текущая волатильность для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) составляет 2.44%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что GGRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFRM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGRG.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 6.26% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 21.21% | -13.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 23.90% | -12.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 20.74% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 18.97% | +0.29% |
Сравнение комиссий GGRG.L и XFRM.L
GGRG.L берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии XFRM.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRG.L и XFRM.L
Ни GGRG.L, ни XFRM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GGRG.L and XFRM.L have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GGRG.L is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GGRG.L is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for XFRM.L.
GGRG.L is categorized as Global Equities, while XFRM.L is Commodities. GGRG.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth, while XFRM.L tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Their fees differ too: 0.38% for GGRG.L and 0.49% for XFRM.L.
Подберите оптимальное распределение для GGRG.L и XFRM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор