PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGRG.L с COMX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GGRG.L и COMX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGRG.L показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у COMX.L с доходностью 20.96%.


GGRG.L

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
4.23%
С начала года
6.26%
1 год
15.85%
3 года*
10.89%
5 лет*
8.48%
10 лет*
11.45%

COMX.L

1 день
0.87%
1 месяц
2.21%
6 месяцев
16.63%
С начала года
20.96%
1 год
30.30%
3 года*
11.56%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGRG.L и COMX.L


2026 (YTD)20252024202320222021
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc
6.26%8.36%11.10%11.54%-3.39%4.76%
COMX.L
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF
20.96%8.58%6.24%-12.51%28.76%-25.70%

Correlation

The correlation between GGRG.L and COMX.L is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2021 г.

0.06

The correlation between GGRG.L and COMX.L shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Доходность на риск

GGRG.L vs. COMX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGRG.L
Ранг доходности на риск GGRG.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRG.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRG.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRG.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRG.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина

COMX.L
Ранг доходности на риск COMX.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMX.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMX.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMX.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMX.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMX.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRG.L c COMX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GGRG.LCOMX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.27

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

6.94

+0.09

GGRG.L vs. COMX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRG.L на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMX.L равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRG.L и COMX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGRG.L и COMX.L

Максимальная просадка GGRG.L за все время составила -32.96%, что больше максимальной просадки COMX.L в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRG.L и COMX.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GGRG.LCOMX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.96%

-28.64%

-4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-13.27%

+4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.04%

-14.69%

-5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-7.95%

+7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-16.65%

+10.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

4.29%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRG.L и COMX.L

Текущая волатильность для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) составляет 2.22%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что GGRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GGRG.LCOMX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

4.12%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

16.16%

-7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.97%

18.19%

-7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

20.37%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

20.37%

-3.90%

Сравнение комиссий GGRG.L и COMX.L

GGRG.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии COMX.L в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRG.L и COMX.L

Ни GGRG.L, ни COMX.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


GGRG.L and COMX.L have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMX.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMX.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.38% for GGRG.L.

GGRG.L is categorized as Global Equities, while COMX.L is Commodities. GGRG.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth, while COMX.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.38% for GGRG.L and 0.19% for COMX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGRG.L и COMX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор