Сравнение GGRG.L с AIGC.L
GGRG.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) and AIGC.L (WisdomTree Broad Commodities) are both exchange-traded funds - GGRG.L is a Global Equities fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth, while AIGC.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 10 years, GGRG.L returned 8.35%/yr vs 6.75%/yr for AIGC.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. GGRG.L charges 0.38%/yr vs 0.49%/yr for AIGC.L.
Доходность
Сравнение доходности GGRG.L и AIGC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GGRG.L торгуется в GBp, в то время как AIGC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIGC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GGRG.L показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у AIGC.L с доходностью 23.47%. За последние 10 лет акции GGRG.L превзошли акции AIGC.L по среднегодовой доходности: 8.35% против 6.75% соответственно.
GGRG.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 8.35%
AIGC.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 23.47%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 36.24%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 6.75%
Сравнение доходности по годам GGRG.L и AIGC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRG.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 5.30% | 8.36% | 11.10% | 11.54% | -3.39% | 20.90% | 12.53% | 29.81% | -5.05% | 17.13% |
AIGC.L WisdomTree Broad Commodities | 23.47% | 7.60% | 4.96% | -12.26% | 27.92% | 26.87% | -5.85% | 2.05% | -6.04% | -7.92% |
Correlation
The correlation between GGRG.L and AIGC.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2016 г. | 0.24 |
The correlation between GGRG.L and AIGC.L shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGRG.L vs. AIGC.L — Ранг доходности на риск
GGRG.L
AIGC.L
Сравнение GGRG.L c AIGC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) и WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGRG.L | AIGC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 4.78 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 11.11 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGRG.L | AIGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.96 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.67 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.04 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок GGRG.L и AIGC.L
Максимальная просадка GGRG.L за все время составила -32.96%, что меньше максимальной просадки AIGC.L в -61.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRG.L и AIGC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGRG.L | AIGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.96% | -61.69% | +28.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -7.54% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.04% | -14.97% | -5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.04% | -29.43% | +9.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.96% | -33.36% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.81% | +8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -36.60% | +30.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 3.25% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRG.L и AIGC.L
Текущая волатильность для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) составляет 2.44%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что GGRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIGC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGRG.L | AIGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 5.34% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 16.03% | -7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 18.41% | -7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 16.85% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 16.03% | +3.23% |
Сравнение комиссий GGRG.L и AIGC.L
GGRG.L берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии AIGC.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRG.L и AIGC.L
Ни GGRG.L, ни AIGC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GGRG.L and AIGC.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GGRG.L is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GGRG.L is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for AIGC.L.
GGRG.L is categorized as Global Equities, while AIGC.L is Commodities. GGRG.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth, while AIGC.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.38% for GGRG.L and 0.49% for AIGC.L.
Подберите оптимальное распределение для GGRG.L и AIGC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор