Сравнение GGRA.L с SDIU.L
GGRA.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) and SDIU.L (Global X SuperDividend UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equity Income funds - GGRA.L tracks the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth while SDIU.L tracks the Solactive Global SuperDividend v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GGRA.L returned 11.91%/yr vs 12.86%/yr for SDIU.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGRA.L charges 0.38%/yr vs 0.45%/yr for SDIU.L.
Доходность
Сравнение доходности GGRA.L и SDIU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGRA.L показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у SDIU.L с доходностью 7.56%.
GGRA.L
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 4.53%
- С начала года
- 6.13%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 11.69%
SDIU.L
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.75%
- С начала года
- 7.56%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGRA.L и SDIU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGRA.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 6.13% | 16.21% | 8.94% | 18.40% | -7.68% |
SDIU.L Global X SuperDividend UCITS ETF USD (Acc) | 7.56% | 28.35% | 0.34% | 5.69% | -26.83% |
Correlation
The correlation between GGRA.L and SDIU.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.58 |
The correlation between GGRA.L and SDIU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGRA.L vs. SDIU.L — Ранг доходности на риск
GGRA.L
SDIU.L
Сравнение GGRA.L c SDIU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) и Global X SuperDividend UCITS ETF USD (Acc) (SDIU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGRA.L | SDIU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.58 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 6.20 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGRA.L и SDIU.L
Максимальная просадка GGRA.L за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки SDIU.L в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRA.L и SDIU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGRA.L | SDIU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -35.60% | +4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -6.36% | -3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.76% | -18.80% | +4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -3.60% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -18.93% | +14.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.65% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRA.L и SDIU.L
Текущая волатильность для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) составляет 2.73%, в то время как у Global X SuperDividend UCITS ETF USD (Acc) (SDIU.L) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что GGRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGRA.L | SDIU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 2.94% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 8.11% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 11.26% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 17.04% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.81% | 17.04% | -2.23% |
Сравнение комиссий GGRA.L и SDIU.L
GGRA.L берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SDIU.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRA.L и SDIU.L
Ни GGRA.L, ни SDIU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GGRA.L and SDIU.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GGRA.L is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GGRA.L is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for SDIU.L.
GGRA.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth, while SDIU.L tracks Solactive Global SuperDividend v2 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.38% for GGRA.L and 0.45% for SDIU.L.
Подберите оптимальное распределение для GGRA.L и SDIU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор