Сравнение GGOV.L с XBGG.L
GGOV.L (Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies) and XBGG.L (Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged) are both Global Bonds funds - GGOV.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD while XBGG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, GGOV.L returned -2.27%/yr vs -0.30%/yr for XBGG.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. GGOV.L charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for XBGG.L.
Доходность
Сравнение доходности GGOV.L и XBGG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGOV.L показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у XBGG.L с доходностью 0.16%.
GGOV.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 0.88%
- 3 года*
- -1.14%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- —
XBGG.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 0.78%
Сравнение доходности по годам GGOV.L и XBGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV.L Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies | -0.92% | -1.06% | -1.97% | -1.94% | -7.40% | -5.91% | 6.13% | -8.77% |
XBGG.L Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged | 0.16% | 4.60% | 2.19% | 5.74% | -13.34% | -1.53% | 4.26% | -0.18% |
Correlation
The correlation between GGOV.L and XBGG.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2019 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGOV.L vs. XBGG.L — Ранг доходности на риск
GGOV.L
XBGG.L
Сравнение GGOV.L c XBGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) и Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged (XBGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGOV.L | XBGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.17 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.15 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 3.33 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGOV.L | XBGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.94 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.07 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.21 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок GGOV.L и XBGG.L
Максимальная просадка GGOV.L за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки XBGG.L в -17.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV.L и XBGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGOV.L | XBGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -17.06% | -8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.67% | -2.70% | -1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.70% | -3.91% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | -16.89% | +0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.80% | -3.55% | -21.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.43% | -4.80% | -13.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 0.93% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV.L и XBGG.L
Текущая волатильность для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) составляет 1.30%, в то время как у Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged (XBGG.L) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что GGOV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGOV.L | XBGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 1.46% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.42% | 2.64% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66% | 3.29% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 4.52% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.19% | 4.05% | +5.14% |
Сравнение комиссий GGOV.L и XBGG.L
GGOV.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XBGG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV.L и XBGG.L
GGOV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV.L Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBGG.L Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged | 2.96% | 2.93% | 3.04% | 2.00% | 2.76% | 0.79% | 1.35% | 1.72% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
GGOV.L and XBGG.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GGOV.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GGOV.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for XBGG.L.
GGOV.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while XBGG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for GGOV.L and 0.15% for XBGG.L.
Подберите оптимальное распределение для GGOV.L и XBGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор