Сравнение GGOIX с TAAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund (GGOIX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).
GGOIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 мая 1999 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GGOIX и TAAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGOIX и TAAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOIX Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund | -3.13% | 7.55% | 31.58% | 19.20% | -26.37% | 11.40% | 44.78% | 34.92% | -5.04% | 27.13% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 10.71% | 16.01% | 25.45% | 26.46% | -25.98% | 17.90% | 36.11% | 27.71% | -12.17% | 19.12% |
Доходность по периодам
С начала года, GGOIX показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции GGOIX уступали акциям TAAGX по среднегодовой доходности: 12.39% против 13.08% соответственно.
GGOIX
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -5.40%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 12.39%
TAAGX
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGOIX и TAAGX
GGOIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.
Доходность на риск
GGOIX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск
GGOIX
TAAGX
Сравнение GGOIX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund (GGOIX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGOIX | TAAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 2.01 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 2.66 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.36 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 4.06 | -3.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 17.43 | -13.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGOIX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 2.01 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.49 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.60 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.23 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между GGOIX и TAAGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOIX и TAAGX
Дивидендная доходность GGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.38%, что больше доходности TAAGX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOIX Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund | 14.38% | 13.93% | 18.08% | 0.00% | 6.22% | 13.58% | 17.16% | 26.17% | 32.56% | 18.47% | 2.38% | 11.98% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 3.10% | 3.44% | 8.81% | 3.12% | 3.06% | 8.89% | 5.75% | 0.00% | 7.57% | 0.00% | 0.00% | 15.71% |
Просадки
Сравнение просадок GGOIX и TAAGX
Максимальная просадка GGOIX за все время составила -54.80%, что меньше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOIX и TAAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGOIX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.80% | -62.13% | +7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -12.13% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.94% | -34.47% | -4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.94% | -34.47% | -4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -5.56% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -18.82% | +8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.83% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOIX и TAAGX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund (GGOIX) составляет 8.03%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что GGOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGOIX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 9.62% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 16.80% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 24.69% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 22.94% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.90% | 22.02% | +2.88% |