PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGOIX с PGOFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGOIX с PGOFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGOIX (Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund) and PGOFX (Pioneer Select Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, GGOIX returned 13.72%/yr vs 14.21%/yr for PGOFX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GGOIX charges 0.90%/yr vs 0.99%/yr for PGOFX.

Доходность

Сравнение доходности GGOIX и PGOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund (GGOIX) и Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGOIX показывает доходность 11.88%, что значительно ниже, чем у PGOFX с доходностью 22.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GGOIX имеют среднегодовую доходность 13.72%, а акции PGOFX немного впереди с 14.21%.

GGOIX

1 день
-0.79%
1 месяц
5.78%
С начала года
11.88%
6 месяцев
9.18%
1 год
14.10%
3 года*
20.67%
5 лет*
8.96%
10 лет*
13.72%

PGOFX

1 день
-0.33%
1 месяц
7.93%
С начала года
22.77%
6 месяцев
19.37%
1 год
38.34%
3 года*
25.95%
5 лет*
9.32%
10 лет*
14.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGOIX и PGOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGOIX
Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund		11.88%7.55%31.58%19.20%-26.37%11.40%44.78%34.92%-5.04%27.13%
PGOFX
Pioneer Select Mid Cap Growth Fund		22.77%20.66%23.84%18.66%-31.26%8.06%38.86%32.73%-5.77%29.88%

Correlation

The correlation between GGOIX and PGOFX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г.

0.93

The correlation between GGOIX and PGOFX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund

Pioneer Select Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с GGOIX:
GGOIX с SCHGGGOIX с NEEGXGGOIX с TGFRXGGOIX с GCGIXGGOIX с WWNPXGGOIX с GSPKXGGOIX с GSIFX
Часто сравнивают с PGOFX:
PGOFX с PCGRXPGOFX с IJTPGOFX с FAMVXPGOFX с IRGJXPGOFX с VFIAXPGOFX с PIODXPGOFX с BFGFX

Доходность на риск

GGOIX vs. PGOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGOIX
Ранг доходности на риск GGOIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGOIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGOIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGOIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGOIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGOIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PGOFX
Ранг доходности на риск PGOFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOFX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGOIX c PGOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund (GGOIX) и Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGOIXPGOFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.01

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
2.70

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

3.75

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.49

14.91

-10.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGOIX vs. PGOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGOIX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа PGOFX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGOIX и PGOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGOIXPGOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.01

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.40

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.62

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.46

-0.01

Просадки

Сравнение просадок GGOIX и PGOFX

Максимальная просадка GGOIX за все время составила -54.80%, что меньше максимальной просадки PGOFX в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOIX и PGOFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGOIXPGOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

-62.17%

+7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-10.45%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.74%

-28.15%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.94%

-39.78%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.94%

-39.78%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.33%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-11.70%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.62%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GGOIX и PGOFX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund (GGOIX) составляет 4.51%, в то время как у Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что GGOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGOIXPGOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

5.80%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

14.86%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

19.51%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.92%

23.56%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.97%

23.05%

+1.92%

Сравнение комиссий GGOIX и PGOFX

GGOIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии PGOFX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGOIX и PGOFX

Дивидендная доходность GGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.45%, что меньше доходности PGOFX в 13.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGOIX
Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund		12.45%13.93%18.08%0.00%6.22%13.58%17.16%26.17%32.56%18.47%2.38%11.98%
PGOFX
Pioneer Select Mid Cap Growth Fund		13.53%16.61%12.14%0.00%1.84%11.47%13.77%1.37%16.05%8.32%1.69%8.90%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, GGOIX and PGOFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PGOFX has higher volatility (5.80%) compared to GGOIX (4.51%). In terms of maximum drawdown, GGOIX dropped -54.80% vs PGOFX's -62.17%.

PGOFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGOIX и PGOFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор