Сравнение GGIZX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
GGIZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GGIZX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGIZX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGIZX GuideStone Funds Balanced Allocation Fund | -1.92% | 12.49% | 8.34% | 12.32% | -15.60% | 6.94% | 10.66% | 17.36% | -4.88% | 12.31% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, GGIZX показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции GGIZX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 5.87% против 7.01% соответственно.
GGIZX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 5.87%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGIZX и PUDZX
GGIZX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
GGIZX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
GGIZX
PUDZX
Сравнение GGIZX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGIZX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.04 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.65 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.45 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 13.65 | -7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGIZX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.04 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.87 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.73 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между GGIZX и PUDZX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGIZX и PUDZX
Дивидендная доходность GGIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGIZX GuideStone Funds Balanced Allocation Fund | 8.38% | 8.22% | 4.40% | 4.06% | 7.00% | 5.66% | 4.76% | 6.52% | 4.46% | 2.42% | 3.23% | 16.23% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок GGIZX и PUDZX
Максимальная просадка GGIZX за все время составила -36.00%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGIZX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGIZX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.00% | -21.53% | -14.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.26% | -8.20% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.33% | -17.98% | -3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.33% | -21.53% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -1.59% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -5.31% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 1.47% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGIZX и PUDZX
GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что GGIZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGIZX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 2.71% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | 6.29% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.36% | 9.72% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 10.59% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.66% | 9.70% | -1.04% |