Сравнение GGEFX с SSSYX
GGEFX (Summitry Equity Fund) and SSSYX (State Street Equity 500 Index Fund Class K) are both mutual funds - GGEFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Golub, while SSSYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, GGEFX returned 12.35%/yr vs 45.26%/yr for SSSYX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GGEFX charges 1.25%/yr vs 0.02%/yr for SSSYX.
Доходность
Сравнение доходности GGEFX и SSSYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGEFX показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у SSSYX с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции GGEFX уступали акциям SSSYX по среднегодовой доходности: 12.35% против 45.26% соответственно.
GGEFX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.72%
- С начала года
- 0.72%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 12.35%
SSSYX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- 9.95%
- С начала года
- 9.95%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 45.26%
Сравнение доходности по годам GGEFX и SSSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGEFX Summitry Equity Fund | 0.72% | 11.26% | 25.39% | 30.93% | -20.46% | 25.28% | 15.38% | 29.92% | -7.63% | 12.55% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | 9.95% | 17.81% | 24.99% | 26.27% | -18.16% | 28.51% | 1,083.11% | 31.38% | -4.38% | 21.61% |
Correlation
The correlation between GGEFX and SSSYX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2014 г. | 0.91 |
The correlation between GGEFX and SSSYX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGEFX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск
GGEFX
SSSYX
Сравнение GGEFX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Summitry Equity Fund (GGEFX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGEFX | SSSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.32 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 2.50 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 11.02 | -9.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGEFX и SSSYX
Максимальная просадка GGEFX за все время составила -37.49%, что больше максимальной просадки SSSYX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGEFX и SSSYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGEFX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.49% | -33.77% | -3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -8.88% | -5.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -18.74% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.12% | -24.49% | -2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.49% | -33.77% | -3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -1.56% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -3.91% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 2.01% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGEFX и SSSYX
Summitry Equity Fund (GGEFX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) имеют волатильность 5.22% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGEFX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 5.00% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 9.94% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 12.52% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 17.00% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 121.15% | -101.72% |
Сравнение комиссий GGEFX и SSSYX
GGEFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGEFX и SSSYX
Дивидендная доходность GGEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.79%, что больше доходности SSSYX в 1.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGEFX Summitry Equity Fund | 16.79% | 16.91% | 9.19% | 8.39% | 16.43% | 6.82% | 0.00% | 5.18% | 8.33% | 8.20% | 7.93% | 12.92% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | 1.31% | 1.44% | 1.63% | 1.78% | 2.16% | 2.76% | 1.86% | 4.44% | 5.18% | 5.94% | 2.07% | 1.84% |
Часто задаваемые вопросы
GGEFX and SSSYX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGEFX has higher volatility (5.22%) compared to SSSYX (5.00%). In terms of maximum drawdown, GGEFX dropped -37.49% vs SSSYX's -33.77%.
SSSYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGEFX и SSSYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор