PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGBZX с GVEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGBZX с GVEYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) и GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX).

GGBZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. GVEYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности GGBZX и GVEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) и GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGBZX и GVEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGBZX
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund		-2.25%19.62%15.45%20.67%-19.61%14.95%15.47%26.93%-10.15%25.53%
GVEYX
GuideStone Funds Value Equity Fund		-0.43%14.25%16.11%10.84%-8.65%22.34%4.17%27.11%-11.91%15.59%

Доходность по периодам

С начала года, GGBZX показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у GVEYX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции GGBZX превзошли акции GVEYX по среднегодовой доходности: 10.37% против 9.39% соответственно.

GGBZX

1 день
1.05%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
-0.89%
1 год
16.11%
3 года*
15.11%
5 лет*
7.14%
10 лет*
10.37%

GVEYX

1 день
0.27%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
2.73%
1 год
11.90%
3 года*
13.57%
5 лет*
7.88%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund

GuideStone Funds Value Equity Fund

Часто сравнивают с GGBZX:
GGBZX с GWPAXGGBZX с GFIZXGGBZX с GMHZXGGBZX с GLDYXGGBZX с GGEYXGGBZX с GGBFXGGBZX с GCOZX
Часто сравнивают с GVEYX:
GVEYX с FXNAXGVEYX с GMWZXGVEYX с GMGZXGVEYX с GLDYXGVEYX с GGBFXGVEYX с FGINXGVEYX с AUXFX

Сравнение комиссий GGBZX и GVEYX

GGBZX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GVEYX в 0.64%.

GVEYX
GuideStone Funds Value Equity Fund
GGBZX
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

GGBZX vs. GVEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGBZX
Ранг доходности на риск GGBZX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGBZX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGBZX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGBZX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGBZX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGBZX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GVEYX
Ранг доходности на риск GVEYX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVEYX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVEYX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVEYX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVEYX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVEYX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGBZX c GVEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) и GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGBZXGVEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.78

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.16

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.04

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

4.19

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGBZX vs. GVEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGBZX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа GVEYX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGBZX и GVEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGBZXGVEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.78

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.54

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.21

+0.16

Корреляция

Корреляция между GGBZX и GVEYX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGBZX и GVEYX

Дивидендная доходность GGBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что меньше доходности GVEYX в 15.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGBZX
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund		11.84%11.57%3.37%3.51%13.16%7.72%6.01%12.14%3.94%7.18%9.55%27.06%
GVEYX
GuideStone Funds Value Equity Fund		15.54%15.48%11.50%4.86%14.77%10.48%1.98%12.01%20.52%7.32%3.67%5.39%

Просадки

Сравнение просадок GGBZX и GVEYX

Максимальная просадка GGBZX за все время составила -57.68%, что меньше максимальной просадки GVEYX в -63.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGBZX и GVEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGBZXGVEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.68%

-63.84%

+6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-8.26%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-20.29%

-8.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.03%

-37.36%

+4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-6.22%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-13.47%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.07%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GGBZX и GVEYX

GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что GGBZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGBZXGVEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

4.34%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

8.61%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

16.41%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

14.81%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

17.33%

-0.91%