PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGBFX с GMGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGBFX с GMGZX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX) и GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX).

GGBFX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. GMGZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GGBFX и GMGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX) и GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGBFX и GMGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGBFX
GuideStone Funds Global Bond Fund		-0.99%7.55%0.40%5.77%-13.90%-2.57%5.03%11.04%-4.74%7.69%
GMGZX
GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund		-1.08%19.19%15.12%19.50%-17.62%17.15%13.94%24.93%-8.09%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, GGBFX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у GMGZX с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции GGBFX уступали акциям GMGZX по среднегодовой доходности: 1.95% против 10.50% соответственно.

GGBFX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
-0.45%
1 год
4.04%
3 года*
3.54%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
1.95%

GMGZX

1 день
0.99%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
1.34%
1 год
17.70%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.14%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Global Bond Fund

GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund

Часто сравнивают с GGBFX:
GGBFX с GMFZXGGBFX с GCOZXGGBFX с GDMYXGGBFX с GGBZXGGBFX с GGEYXGGBFX с GFIZXGGBFX с GSCYX
Часто сравнивают с GMGZX:
GMGZX с GLDYXGMGZX с GMWZXGMGZX с GFIZXGMGZX с GCOZXGMGZX с GGEYXGMGZX с GSCYXGMGZX с GDMYX

Сравнение комиссий GGBFX и GMGZX

GGBFX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии GMGZX в 0.42%.

GGBFX
GuideStone Funds Global Bond Fund
GMGZX
GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund

Доходность на риск

GGBFX vs. GMGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGBFX
Ранг доходности на риск GGBFX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGBFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGBFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGBFX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGBFX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGBFX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GMGZX
Ранг доходности на риск GMGZX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGZX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGZX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGZX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGZX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGBFX c GMGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX) и GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGBFXGMGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.18

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.73

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.71

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

7.74

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGBFX vs. GMGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGBFX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMGZX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGBFX и GMGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGBFXGMGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.18

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.57

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.70

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.55

+0.15

Корреляция

Корреляция между GGBFX и GMGZX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGBFX и GMGZX

Дивидендная доходность GGBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности GMGZX в 3.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGBFX
GuideStone Funds Global Bond Fund		3.04%3.05%2.88%1.10%0.95%3.55%1.44%3.29%3.13%3.45%3.96%4.01%
GMGZX
GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund		3.87%3.83%4.44%2.85%5.99%5.27%2.10%4.10%7.97%4.58%4.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGBFX и GMGZX

Максимальная просадка GGBFX за все время составила -27.03%, что меньше максимальной просадки GMGZX в -29.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGBFX и GMGZX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGBFXGMGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.03%

-29.63%

+2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.80%

-9.13%

+5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-25.16%

+4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.97%

-29.63%

+8.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-5.71%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-5.90%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.42%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GGBFX и GMGZX

Текущая волатильность для GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX) составляет 1.75%, в то время как у GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что GGBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGBFXGMGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

5.64%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

9.09%

-6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

15.65%

-11.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

14.31%

-9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.49%

15.00%

-10.51%