Сравнение GGBFX с GLDYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX) и GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX).
GGBFX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. GLDYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GGBFX и GLDYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGBFX и GLDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGBFX GuideStone Funds Global Bond Fund | -0.99% | 7.55% | 0.40% | 5.77% | -13.90% | -2.57% | 5.03% | 11.04% | -4.74% | 7.69% |
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 0.09% | 5.66% | 4.81% | 5.09% | -4.42% | -0.47% | 3.39% | 4.00% | 1.83% | 1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, GGBFX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у GLDYX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции GGBFX уступали акциям GLDYX по среднегодовой доходности: 1.95% против 2.27% соответственно.
GGBFX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- 1.95%
GLDYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGBFX и GLDYX
GGBFX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии GLDYX в 0.34%.
Доходность на риск
GGBFX vs. GLDYX — Ранг доходности на риск
GGBFX
GLDYX
Сравнение GGBFX c GLDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX) и GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGBFX | GLDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 2.86 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 4.57 | -3.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.67 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 3.96 | -2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 17.21 | -12.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGBFX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.86 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 1.15 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 1.47 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.65 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между GGBFX и GLDYX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGBFX и GLDYX
Дивидендная доходность GGBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности GLDYX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGBFX GuideStone Funds Global Bond Fund | 3.04% | 3.05% | 2.88% | 1.10% | 0.95% | 3.55% | 1.44% | 3.29% | 3.13% | 3.45% | 3.96% | 4.01% |
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 4.11% | 4.32% | 4.31% | 3.36% | 1.72% | 1.02% | 1.70% | 2.49% | 2.87% | 1.60% | 1.66% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок GGBFX и GLDYX
Максимальная просадка GGBFX за все время составила -27.03%, что больше максимальной просадки GLDYX в -11.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGBFX и GLDYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGBFX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.03% | -11.73% | -15.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.80% | -1.04% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -6.68% | -14.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.97% | -6.68% | -14.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -0.65% | -4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -2.17% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.24% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGBFX и GLDYX
GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что GGBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGBFX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 0.61% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 0.93% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 1.44% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 1.81% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 1.55% | +2.94% |