Сравнение GFIZX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
GFIZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GFIZX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFIZX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GFIZX GuideStone Funds Conservative Allocation Fund | -1.32% | 9.46% | 6.69% | 8.80% | 0.00% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, GFIZX показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
GFIZX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 4.03%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFIZX и FRGAX
GFIZX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
GFIZX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
GFIZX
FRGAX
Сравнение GFIZX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFIZX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.33 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.93 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.74 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 7.96 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFIZX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.33 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.27 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между GFIZX и FRGAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFIZX и FRGAX
Дивидендная доходность GFIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIZX GuideStone Funds Conservative Allocation Fund | 5.77% | 5.69% | 4.75% | 3.73% | 4.69% | 3.63% | 2.89% | 4.47% | 3.27% | 1.59% | 1.17% | 7.25% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GFIZX и FRGAX
Максимальная просадка GFIZX за все время составила -18.90%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFIZX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFIZX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -11.77% | -7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.98% | -8.53% | +4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -5.02% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -1.62% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.87% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFIZX и FRGAX
Текущая волатильность для GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) составляет 2.31%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что GFIZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFIZX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 4.51% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 7.04% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 12.09% | -7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 10.33% | -5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 10.33% | -4.99% |