Сравнение GFIRX с QCFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX).
GFIRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. QCFRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GFIRX и QCFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFIRX и QCFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GFIRX Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund | 0.22% | 1.76% |
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 0.90% | 2.02% |
Доходность по периодам
С начала года, GFIRX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у QCFRX с доходностью 0.90%.
GFIRX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- -0.29%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 2.33%
QCFRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFIRX и QCFRX
GFIRX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии QCFRX в 2.07%.
Доходность на риск
GFIRX vs. QCFRX — Ранг доходности на риск
GFIRX
QCFRX
Сравнение GFIRX c QCFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFIRX | QCFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFIRX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.51 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между GFIRX и QCFRX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFIRX и QCFRX
GFIRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIRX Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.11% | 7.35% | 1.21% | 7.06% | 0.16% | 0.49% | 0.00% | 3.98% |
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 7.77% | 7.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GFIRX и QCFRX
Максимальная просадка GFIRX за все время составила -23.09%, что больше максимальной просадки QCFRX в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFIRX и QCFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFIRX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.09% | -8.00% | -15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -5.56% | -6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -1.95% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GFIRX и QCFRX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFIRX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.80% | 16.37% | -7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.37% | 16.37% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.04% | 16.37% | -7.33% |