Сравнение GFGB.L с STHS.L
GFGB.L (VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF) and STHS.L (PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both High Yield Bonds funds - GFGB.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD while STHS.L tracks the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GFGB.L returned 3.45%/yr vs 4.70%/yr for STHS.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. GFGB.L charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for STHS.L.
Доходность
Сравнение доходности GFGB.L и STHS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFGB.L показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у STHS.L с доходностью 1.81%.
GFGB.L
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.21%
- 6 месяцев
- 2.63%
- С начала года
- 3.33%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
STHS.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 4.30%
Сравнение доходности по годам GFGB.L и STHS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFGB.L VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF | 3.33% | 2.41% | 7.86% | 4.28% | -2.32% | 3.31% | 13.08% | 9.77% | -24.57% |
STHS.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.81% | 8.53% | 8.27% | 10.62% | -5.62% | 4.05% | 1.89% | 8.01% | -2.28% |
Correlation
The correlation between GFGB.L and STHS.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFGB.L vs. STHS.L — Ранг доходности на риск
GFGB.L
STHS.L
Сравнение GFGB.L c STHS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFGB.L) и PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (STHS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFGB.L | STHS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 3.21 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 13.19 | -8.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFGB.L и STHS.L
Максимальная просадка GFGB.L за все время составила -28.88%, что больше максимальной просадки STHS.L в -22.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFGB.L и STHS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFGB.L | STHS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.88% | -22.74% | -6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -1.84% | -1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.55% | -5.34% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.36% | -9.53% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -0.04% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -1.66% | -7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.45% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFGB.L и STHS.L
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFGB.L) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (STHS.L) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что GFGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STHS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFGB.L | STHS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 0.90% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.04% | 2.84% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.08% | 3.48% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 6.32% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.07% | 6.73% | +6.34% |
Сравнение комиссий GFGB.L и STHS.L
GFGB.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии STHS.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFGB.L и STHS.L
GFGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STHS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFGB.L VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STHS.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 6.96% | 7.11% | 7.57% | 6.39% | 4.95% | 4.52% | 4.92% | 5.08% | 5.34% | 5.18% | 5.43% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
GFGB.L and STHS.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GFGB.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GFGB.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for STHS.L.
GFGB.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while STHS.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: VanEck and PIMCO. Their fees differ too: 0.40% for GFGB.L and 0.60% for STHS.L.
Подберите оптимальное распределение для GFGB.L и STHS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор