PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GFFFX с RERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GFFFX и RERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFFFX и RERGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America
-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
-2.84%29.34%3.00%16.11%-22.77%2.84%25.27%27.40%-17.33%31.19%

Доходность по периодам

С начала года, GFFFX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у RERGX с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции GFFFX превзошли акции RERGX по среднегодовой доходности: 14.56% против 7.97% соответственно.


GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%

RERGX

1 день
2.76%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
0.96%
1 год
21.57%
3 года*
11.01%
5 лет*
3.33%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds The Growth Fund of America

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Сравнение комиссий GFFFX и RERGX

GFFFX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RERGX в 0.46%.


Доходность на риск

GFFFX vs. RERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина

RERGX
Ранг доходности на риск RERGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERGX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFFFX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GFFFXRERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.38

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.87

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.68

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

6.37

-1.52

GFFFX vs. RERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFFFX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа RERGX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFFFX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GFFFXRERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.38

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.20

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.48

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.38

+0.38

Корреляция

Корреляция между GFFFX и RERGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GFFFX и RERGX

Дивидендная доходность GFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что меньше доходности RERGX в 14.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America
11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
14.36%13.95%4.96%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%3.17%4.99%1.64%3.43%

Просадки

Сравнение просадок GFFFX и RERGX

Максимальная просадка GFFFX за все время составила -36.26%, примерно равная максимальной просадке RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFFFX и RERGX.


Загрузка...

Показатели просадок


GFFFXRERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-37.30%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-12.52%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.26%

-37.30%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-37.30%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-10.11%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-9.28%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.30%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GFFFX и RERGX

Текущая волатильность для American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) составляет 6.76%, в то время как у American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что GFFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GFFFXRERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

7.27%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

11.54%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

16.40%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

16.48%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

16.80%

+2.84%