PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GFFFX с AMCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GFFFX и AMCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и American Funds AMCAP Fund Class F-2 (AMCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFFFX и AMCFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America
-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%
AMCFX
American Funds AMCAP Fund Class F-2
-8.51%17.94%21.38%31.35%-28.53%23.97%21.71%26.61%-4.21%22.29%

Доходность по периодам

С начала года, GFFFX показывает доходность -8.03%, что значительно выше, чем у AMCFX с доходностью -8.51%. За последние 10 лет акции GFFFX превзошли акции AMCFX по среднегодовой доходности: 14.56% против 11.52% соответственно.


GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%

AMCFX

1 день
3.70%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-6.30%
1 год
14.79%
3 года*
16.03%
5 лет*
7.43%
10 лет*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds The Growth Fund of America

American Funds AMCAP Fund Class F-2

Сравнение комиссий GFFFX и AMCFX

GFFFX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AMCFX в 0.43%.


Доходность на риск

GFFFX vs. AMCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина

AMCFX
Ранг доходности на риск AMCFX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCFX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFFFX c AMCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и American Funds AMCAP Fund Class F-2 (AMCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GFFFXAMCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.78

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.25

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.08

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

4.33

+0.52

GFFFX vs. AMCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFFFX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMCFX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFFFX и AMCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GFFFXAMCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.78

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.39

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.62

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.57

+0.18

Корреляция

Корреляция между GFFFX и AMCFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GFFFX и AMCFX

Дивидендная доходность GFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности AMCFX в 9.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America
11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%
AMCFX
American Funds AMCAP Fund Class F-2
9.37%8.57%8.25%3.59%7.43%5.87%4.02%5.04%7.99%5.50%4.02%8.82%

Просадки

Сравнение просадок GFFFX и AMCFX

Максимальная просадка GFFFX за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки AMCFX в -43.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFFFX и AMCFX.


Загрузка...

Показатели просадок


GFFFXAMCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-43.83%

+7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-14.14%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.26%

-35.12%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-35.12%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-10.96%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-6.62%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.53%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GFFFX и AMCFX

American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и American Funds AMCAP Fund Class F-2 (AMCFX) имеют волатильность 6.76% и 6.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GFFFXAMCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

6.69%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

11.64%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

19.89%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

19.20%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

18.67%

+0.97%