PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFFFX с AMCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFFFX с AMCFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GFFFX (American Funds The Growth Fund of America) and AMCFX (American Funds AMCAP Fund Class F-2) are both Large Cap Growth Equities funds from American Funds. Over the past 10 years, GFFFX returned 16.12%/yr vs 12.79%/yr for AMCFX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GFFFX charges 0.40%/yr vs 0.43%/yr for AMCFX.

Доходность

Сравнение доходности GFFFX и AMCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и American Funds AMCAP Fund Class F-2 (AMCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFFFX показывает доходность 9.30%, что значительно выше, чем у AMCFX с доходностью 5.52%. За последние 10 лет акции GFFFX превзошли акции AMCFX по среднегодовой доходности: 16.12% против 12.79% соответственно.

GFFFX

1 день
-0.80%
1 месяц
5.23%
С начала года
9.30%
6 месяцев
8.82%
1 год
24.96%
3 года*
25.07%
5 лет*
12.31%
10 лет*
16.12%

AMCFX

1 день
-0.84%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.52%
6 месяцев
5.22%
1 год
20.54%
3 года*
19.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFFFX и AMCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		9.30%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%
AMCFX
American Funds AMCAP Fund Class F-2		5.52%17.94%21.38%31.35%-28.53%23.97%21.71%26.61%-4.21%22.29%

Correlation

The correlation between GFFFX and AMCFX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.97

The correlation between GFFFX and AMCFX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Growth Fund of America

American Funds AMCAP Fund Class F-2

Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с FCNTXGFFFX с SPYGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с VOOG
Часто сравнивают с AMCFX:
AMCFX с VOOAMCFX с PROVXAMCFX с BBLIXAMCFX с AIVSXAMCFX с AMCPXAMCFX с ACIHXAMCFX с ADX

Доходность на риск

GFFFX vs. AMCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AMCFX
Ранг доходности на риск AMCFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCFX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCFX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCFX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFFFX c AMCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и American Funds AMCAP Fund Class F-2 (AMCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFFFXAMCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.46

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.05

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

1.50

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.26

6.08

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFFFX vs. AMCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFFFX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMCFX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFFFX и AMCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFFFXAMCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.46

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.51

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.69

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.62

+0.19

Просадки

Сравнение просадок GFFFX и AMCFX

Максимальная просадка GFFFX за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки AMCFX в -43.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFFFX и AMCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFFFXAMCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-43.83%

+7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-14.14%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-19.69%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.26%

-35.12%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-35.12%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-1.59%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-6.57%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.47%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GFFFX и AMCFX

American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и American Funds AMCAP Fund Class F-2 (AMCFX) имеют волатильность 3.84% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFFFXAMCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.68%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

11.39%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

14.56%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

19.25%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

18.72%

+0.97%

Сравнение комиссий GFFFX и AMCFX

GFFFX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AMCFX в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFFFX и AMCFX

Дивидендная доходность GFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности AMCFX в 8.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMCFX
American Funds AMCAP Fund Class F-2		8.12%8.57%8.25%3.59%7.43%5.87%4.02%5.04%7.99%5.50%4.02%8.82%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		10.02%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, GFFFX and AMCFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GFFFX has higher volatility (3.84%) compared to AMCFX (3.68%). In terms of maximum drawdown, GFFFX dropped -36.26% vs AMCFX's -43.83%.

GFFFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFFFX и AMCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор