Сравнение GFEB с OCTQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - October (OCTQ).
GFEB и OCTQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFEB - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. OCTQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GFEB и OCTQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFEB и OCTQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GFEB FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February | -1.67% |
OCTQ Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - October | 0.00% |
Доходность по периодам
GFEB
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OCTQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFEB и OCTQ
GFEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии OCTQ в 0.79%.
Доходность на риск
GFEB vs. OCTQ — Ранг доходности на риск
GFEB
OCTQ
Сравнение GFEB c OCTQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - October (OCTQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFEB | OCTQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFEB | OCTQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFEB и OCTQ
Ни GFEB, ни OCTQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GFEB и OCTQ
Максимальная просадка GFEB за все время составила -9.63%, что больше максимальной просадки OCTQ в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFEB и OCTQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFEB | OCTQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.63% | 0.00% | -9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | 0.00% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | 0.00% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GFEB и OCTQ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFEB | OCTQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.80% | 0.00% | +9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.68% | 0.00% | +7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.68% | 0.00% | +7.68% |