PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GF с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GF с GTMIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GF (The New Germany Fund) and GTMIX (GMO Tax-Managed International Equities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, GF returned 8.35%/yr vs 10.52%/yr for GTMIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GF charges 0.01%/yr vs 0.68%/yr for GTMIX.

Доходность

Сравнение доходности GF и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The New Germany Fund (GF) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GF показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции GF уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 8.35% против 10.52% соответственно.

GF

1 день
-2.09%
1 месяц
-4.92%
6 месяцев
-4.47%
С начала года
-0.45%
1 год
-3.29%
3 года*
7.75%
5 лет*
-3.59%
10 лет*
8.35%

GTMIX

1 день
-0.22%
1 месяц
2.28%
6 месяцев
13.00%
С начала года
16.45%
1 год
38.48%
3 года*
21.11%
5 лет*
12.29%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GF и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GF
The New Germany Fund		-0.45%48.34%-9.96%11.66%-42.21%7.92%38.43%38.75%-21.55%54.50%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		16.45%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Correlation

The correlation between GF and GTMIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

0.66

Over the past year, the correlation between GF and GTMIX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The New Germany Fund

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с GF:
GF с MGHYXGF с FINVXGF с FIGSXGF с TBGVXGF с DFWVXGF с FSGEXGF с FSOSX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с ANDIXGTMIX с AWPAXGTMIX с GOGIXGTMIX с TRERXGTMIX с FAERXGTMIX с IGAAXGTMIX с SWISX

Доходность на риск

GF vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GF
Ранг доходности на риск GF: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GF: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GF: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GF: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GF: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GF: 22
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GF c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The New Germany Fund (GF) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GFGTMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
3.02

-3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
4.20

-4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.55

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

4.93

-5.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

18.85

-19.33

GF vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GF на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GF и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GF и GTMIX

Максимальная просадка GF за все время составила -85.97%, что больше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GF и GTMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.97%

-58.31%

-27.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.07%

-7.90%

-10.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-14.11%

-6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.83%

-27.34%

-26.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.83%

-40.32%

-13.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.96%

-0.22%

-20.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.88%

-12.63%

-21.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.93%

2.06%

+4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GF и GTMIX

The New Germany Fund (GF) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что GF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

3.28%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

10.16%

+6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

12.90%

+7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

14.91%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

15.74%

+4.84%

Сравнение комиссий GF и GTMIX

GF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GF и GTMIX

Дивидендная доходность GF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности GTMIX в 21.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GF
The New Germany Fund		2.53%1.30%0.92%0.80%9.74%39.51%12.92%3.29%31.23%3.82%9.05%8.37%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		21.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Часто задаваемые вопросы

GF and GTMIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GF has higher volatility (5.54%) compared to GTMIX (3.28%). In terms of maximum drawdown, GF dropped -85.97% vs GTMIX's -58.31%.

GTMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GF и GTMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор