Сравнение GEW с FIXT
GEW (Cambria Global Equal Weight ETF) and FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) are both Global Equities funds. GEW is actively managed, while FIXT is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. GEW charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for FIXT.
Доходность
Сравнение доходности GEW и FIXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEW показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 0.85%.
GEW
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIXT
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEW и FIXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEW Cambria Global Equal Weight ETF | 7.16% | 3.68% |
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 0.85% | 0.88% |
Correlation
The correlation between GEW and FIXT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEW vs. FIXT — Ранг доходности на риск
GEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FIXT
Сравнение GEW c FIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Equal Weight ETF (GEW) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEW | FIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEW и FIXT
Максимальная просадка GEW за все время составила -8.15%, что больше максимальной просадки FIXT в -3.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEW и FIXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEW | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.15% | -3.02% | -5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -1.28% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -0.76% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEW и FIXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEW | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 3.75% | +10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 3.75% | +10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 3.75% | +10.75% |
Сравнение комиссий GEW и FIXT
GEW берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FIXT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEW и FIXT
Дивидендная доходность GEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности FIXT в 5.56%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 5.56% | 3.24% |
GEW Cambria Global Equal Weight ETF | 1.27% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
GEW and FIXT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEW is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for FIXT.
FIXT has the higher dividend yield at 5.56%, compared with 1.27% for GEW.
They also come from different issuers: Cambria and Procure. Their fees differ too: 0.29% for GEW and 0.75% for FIXT.
Подберите оптимальное распределение для GEW и FIXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор