PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GEVX с RGTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEVX с RGTU

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GEVX (Tradr 2X Long GEV Daily ETF) and RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. Over the past year, GEVX returned 146.34% vs -80.18% for RGTU. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GEVX и RGTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long GEV Daily ETF (GEVX) и Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEVX показывает доходность 121.78%, что значительно выше, чем у RGTU с доходностью -78.15%.

GEVX

1 день
4.90%
1 месяц
-1.67%
6 месяцев
105.84%
С начала года
121.78%
1 год
146.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RGTU

1 день
0.84%
1 месяц
-54.14%
6 месяцев
-83.28%
С начала года
-78.15%
1 год
-80.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEVX и RGTU

2026 (YTD)2025
GEVX
Tradr 2X Long GEV Daily ETF		121.78%23.96%
RGTU
Tradr 2X Long RGTI Daily ETF		-78.15%45.82%

Correlation

The correlation between GEVX and RGTU is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long GEV Daily ETF

Tradr 2X Long RGTI Daily ETF

Часто сравнивают с GEVX:
GEVX с NEBXGEVX с NVTXGEVX с APLXGEVX с VOYXGEVX с CEGXGEVX с PONXGEVX с JOBX
Часто сравнивают с RGTU:
RGTU с ARCXRGTU с APPXRGTU с LRCURGTU с LITXRGTU с SNXXRGTU с ASTXRGTU с QTAP

Доходность на риск

GEVX vs. RGTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEVX
Ранг доходности на риск GEVX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEVX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
RGTU
Ранг доходности на риск RGTU: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGTU: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGTU: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGTU: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGTU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGTU: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEVX c RGTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long GEV Daily ETF (GEVX) и Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GEVXRGTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
-0.38

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
0.36

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.04

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

-0.82

+4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.85

-1.04

+8.88

GEVX vs. RGTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEVX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа RGTU равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEVX и RGTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GEVX и RGTU

Максимальная просадка GEVX за все время составила -45.03%, что меньше максимальной просадки RGTU в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVX и RGTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEVXRGTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.03%

-97.58%

+52.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.03%

-97.58%

+52.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.87%

-97.56%

+75.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.21%

-65.68%

+50.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.72%

77.44%

-58.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GEVX и RGTU

Tradr 2X Long GEV Daily ETF (GEVX) и Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) имеют волатильность 39.67% и 41.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEVXRGTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.67%

41.28%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.92%

140.80%

-68.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.25%

210.20%

-105.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.56%

215.65%

-112.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

103.56%

215.65%

-112.09%

Сравнение комиссий GEVX и RGTU

И GEVX, и RGTU имеют комиссию равную 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEVX и RGTU

GEVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 94.40%.

ПозицияTTM2025
GEVX
Tradr 2X Long GEV Daily ETF		0.00%0.00%
RGTU
Tradr 2X Long RGTI Daily ETF		94.40%20.63%

Часто задаваемые вопросы

GEVX and RGTU have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RGTU has higher volatility (41.28%) compared to GEVX (39.67%). In terms of maximum drawdown, GEVX dropped -45.03% vs RGTU's -97.58%.

On 1-year performance, GEVX leads with 146.34% vs -80.18% for RGTU. Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. On volatility, GEVX has been the lower-risk option at 39.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GEVX has performed better with a 146.34% return vs -80.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GEVX and RGTU have the same expense ratio: 1.30% per year.

RGTU has the higher dividend yield at 94.40%, compared with 0.00% for GEVX.

GEVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEVX и RGTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор