Сравнение GEV с CIEN
GEV (GE Vernova Inc.) and CIEN (Ciena Corporation) are both stocks. GEV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CIEN operates in Communication Equipment (Technology). Over the past year, GEV returned 97.04% vs 518.04% for CIEN. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GEV и CIEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEV показывает доходность 44.12%, что значительно ниже, чем у CIEN с доходностью 90.70%.
GEV
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -10.35%
- С начала года
- 44.12%
- 6 месяцев
- 40.23%
- 1 год
- 97.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIEN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -19.56%
- С начала года
- 90.70%
- 6 месяцев
- 104.17%
- 1 год
- 518.04%
- 3 года*
- 119.10%
- 5 лет*
- 49.92%
- 10 лет*
- 35.80%
Сравнение доходности по годам GEV и CIEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 44.12% | 99.02% | 186.24% |
CIEN Ciena Corporation | 90.70% | 175.76% | 71.26% |
Correlation
The correlation between GEV and CIEN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between GEV and CIEN has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GEV:
$255.86B
CIEN:
$65.25B
GEV:
$34.12
CIEN:
$3.01
GEV:
27.57
CIEN:
148.07
GEV:
6.56
CIEN:
11.65
GEV:
18.38
CIEN:
22.56
GEV:
$39.38B
CIEN:
$5.57B
GEV:
$7.85B
CIEN:
$2.40B
GEV:
$3.32B
CIEN:
$670.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEV vs. CIEN — Ранг доходности на риск
GEV
CIEN
Сравнение GEV c CIEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и Ciena Corporation (CIEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEV | CIEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.72 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 16.49 | -12.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 76.44 | -65.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEV и CIEN
Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки CIEN в -99.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и CIEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEV | CIEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -99.51% | +61.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.57% | -30.68% | +6.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.17% | -57.38% | +39.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -87.08% | +80.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | 6.61% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEV и CIEN
Текущая волатильность для GE Vernova Inc. (GEV) составляет 13.17%, в то время как у Ciena Corporation (CIEN) волатильность равна 24.81%. Это указывает на то, что GEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEV | CIEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.17% | 24.81% | -11.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 56.12% | -21.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.09% | 66.74% | -17.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.62% | 48.55% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.62% | 44.35% | +9.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEV и CIEN
Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как CIEN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CIEN Ciena Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GEV GE Vernova Inc. | 0.16% | 0.11% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEV и CIEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GE Vernova Inc. и Ciena Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEV и CIEN
GEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 9.34B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
CIEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ciena Corporation сообщила о валовой прибыли в 691.55M при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
GEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 9.34B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
CIEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ciena Corporation сообщила об операционной прибыли в 237.87M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
GEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75B при выручке в 9.34B, что соответствует чистой рентабельности 50.8%.
CIEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ciena Corporation сообщила о чистой прибыли в 218.22M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
GEV and CIEN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIEN has higher volatility (24.81%) compared to GEV (13.17%). In terms of maximum drawdown, GEV dropped -38.29% vs CIEN's -99.51%.
CIEN currently has the higher Sharpe Ratio (7.58 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEV и CIEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор