Сравнение GERD.DE с BATF.DE
GERD.DE (L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc) and BATF.DE (L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF) are both exchange-traded funds - GERD.DE is a Global Equities fund tracking the Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity, while BATF.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the Foxberry Sustainability Consensus Pacific ex Japan. Both are passively managed. Over the past year, GERD.DE returned 25.96% vs 6.82% for BATF.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GERD.DE charges 0.50%/yr vs 0.16%/yr for BATF.DE.
Доходность
Сравнение доходности GERD.DE и BATF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GERD.DE показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у BATF.DE с доходностью 2.86%.
GERD.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 16.30%
- 1 год
- 25.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BATF.DE
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GERD.DE и BATF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GERD.DE L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc | 14.41% | 10.26% | 18.54% | 7.85% |
BATF.DE L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF | 2.86% | 8.25% | 10.50% | -0.24% |
Correlation
The correlation between GERD.DE and BATF.DE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.67 |
The correlation between GERD.DE and BATF.DE shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GERD.DE vs. BATF.DE — Ранг доходности на риск
GERD.DE
BATF.DE
Сравнение GERD.DE c BATF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) и L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GERD.DE | BATF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.11 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 1.13 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.42 | 2.74 | +12.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GERD.DE | BATF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 0.61 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.51 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок GERD.DE и BATF.DE
Максимальная просадка GERD.DE за все время составила -19.22%, примерно равная максимальной просадке BATF.DE в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERD.DE и BATF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GERD.DE | BATF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.22% | -18.62% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.61% | -6.47% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -5.63% | +5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -5.59% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.68% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GERD.DE и BATF.DE
Текущая волатильность для L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) составляет 3.18%, в то время как у L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATF.DE) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что GERD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GERD.DE | BATF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 3.62% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 8.97% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 12.09% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.95% | 14.45% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 14.45% | -1.50% |
Сравнение комиссий GERD.DE и BATF.DE
GERD.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BATF.DE в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GERD.DE и BATF.DE
Ни GERD.DE, ни BATF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GERD.DE and BATF.DE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BATF.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BATF.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.50% for GERD.DE.
GERD.DE is categorized as Global Equities, while BATF.DE is Asia Pacific Equities. GERD.DE tracks Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity, while BATF.DE tracks Foxberry Sustainability Consensus Pacific ex Japan. Their fees differ too: 0.50% for GERD.DE and 0.16% for BATF.DE.
Подберите оптимальное распределение для GERD.DE и BATF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор