Коэффициент Шарпа BATF.DE равен 0.61, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 0.61 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 5 июн. 2026 г.).
Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.
Ранг коэффициента Шарпа BATF.DE
BATF.DE опережает 19.2% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
- Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
- Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
- Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг
Как использовать эту информацию
- Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
- Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
- Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
- Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
Позиция BATF.DE на рынке
График показывает коэффициент Шарпа BATF.DE относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.
- Красная зона (нижние 25%): 0.82 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 0.82 до 2.25
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.25 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 7.34+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.59 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF с другими ETF в категории Asia Pacific Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность BATF.DE с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 5 июн. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Шарпа | 5Y Коэффициент Шарпа | 10Y Коэффициент Шарпа | All Time Коэффициент Шарпа |
|---|---|---|---|---|---|
| LKOR.DE | Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc | 6.00 | |||
| IQQK.DE | iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 5.92 | |||
| FLXK.DE | Franklin FTSE Korea UCITS ETF | 5.91 | |||
| DBX8.DE | Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C | 5.17 | |||
| FLXT.DE | Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation | 4.92 | |||
| IQQT.DE | iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | 4.62 | |||
| DBX5.DE | Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C | 4.62 | |||
| VGEJ.DE | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 3.80 | |||
| VGEK.DE | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 3.77 | |||
| FVSJ.DE | Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF | 3.60 | |||
| BATF.DE | L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF | 0.61 |
Загрузка графика...
BATF.DE действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель