PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BATF.DE с DX2S.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BATF.DE и DX2S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATF.DE) и Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BATF.DE и DX2S.DE


2026 (YTD)2025202420232022
BATF.DE
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF
4.14%8.25%10.50%-0.71%6.02%
DX2S.DE
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D
5.03%4.55%8.00%7.90%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, BATF.DE показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у DX2S.DE с доходностью 5.03%.


BATF.DE

1 день
0.49%
1 месяц
-1.67%
С начала года
4.14%
6 месяцев
2.57%
1 год
14.75%
3 года*
6.99%
5 лет*
10 лет*

DX2S.DE

1 день
-0.33%
1 месяц
-3.71%
С начала года
5.03%
6 месяцев
4.43%
1 год
15.22%
3 года*
7.99%
5 лет*
6.56%
10 лет*
8.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BATF.DE и DX2S.DE

BATF.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DX2S.DE в 0.50%.


Доходность на риск

BATF.DE vs. DX2S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BATF.DE
Ранг доходности на риск BATF.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATF.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATF.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATF.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATF.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATF.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина

DX2S.DE
Ранг доходности на риск DX2S.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX2S.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX2S.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX2S.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX2S.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX2S.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATF.DE c DX2S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATF.DE) и Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BATF.DEDX2S.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.84

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

2.24

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

7.19

+1.12

BATF.DE vs. DX2S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATF.DE на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DX2S.DE равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATF.DE и DX2S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BATF.DEDX2S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.84

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.26

+0.30

Корреляция

Корреляция между BATF.DE и DX2S.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BATF.DE и DX2S.DE

BATF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DX2S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
BATF.DE
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DX2S.DE
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D
2.61%2.75%3.13%3.81%5.44%2.05%5.01%3.62%3.60%3.63%4.04%

Просадки

Сравнение просадок BATF.DE и DX2S.DE

Максимальная просадка BATF.DE за все время составила -18.62%, что меньше максимальной просадки DX2S.DE в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATF.DE и DX2S.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


BATF.DEDX2S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.62%

-55.30%

+36.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-10.99%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-6.05%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-9.20%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.62%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BATF.DE и DX2S.DE

Текущая волатильность для L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATF.DE) составляет 4.56%, в то время как у Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что BATF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DX2S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BATF.DEDX2S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

5.87%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

10.44%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

17.97%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

16.88%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

19.29%

-4.86%