PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEQZX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEQZX с SVPFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GEQZX (GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class) and SVPFX (Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, GEQZX returned 12.88%/yr vs 2.06%/yr for SVPFX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. GEQZX charges 0.39%/yr vs 0.38%/yr for SVPFX.

Доходность

Сравнение доходности GEQZX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class (GEQZX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEQZX показывает доходность 10.52%, что значительно выше, чем у SVPFX с доходностью 1.38%.

GEQZX

1 день
-0.71%
1 месяц
3.99%
С начала года
10.52%
6 месяцев
10.37%
1 год
26.85%
3 года*
21.78%
5 лет*
12.88%
10 лет*
14.85%

SVPFX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.10%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.65%
3 года*
4.37%
5 лет*
2.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEQZX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
GEQZX
GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class		10.52%16.77%24.53%26.17%-19.99%17.34%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		1.38%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%

Correlation

The correlation between GEQZX and SVPFX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г.

0.13

The correlation between GEQZX and SVPFX shifts across timeframes, from 0.12 (5 years) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с GEQZX:
GEQZX с YFSIXGEQZX с QUERXGEQZX с GGBFXGEQZX с GGEYXGEQZX с GLDYXGEQZX с FSKAXGEQZX с VFFSX
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с QUERXSVPFX с AFIFXSVPFX с GQEIXSVPFX с BEQGXSVPFX с BFSAXSVPFX с FNILXSVPFX с SVSPX

Доходность на риск

GEQZX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEQZX
Ранг доходности на риск GEQZX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQZX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQZX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQZX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQZX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQZX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEQZX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class (GEQZX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEQZXSVPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.29

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.32

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.51

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.88

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

13.16

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEQZX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEQZX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVPFX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEQZX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEQZXSVPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.29

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.38

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.39

+0.09

Просадки

Сравнение просадок GEQZX и SVPFX

Максимальная просадка GEQZX за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQZX и SVPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEQZXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-6.37%

-49.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-1.33%

-7.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-5.32%

-13.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.01%

-6.37%

-19.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.30%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-1.93%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

0.43%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GEQZX и SVPFX

GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class (GEQZX) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что GEQZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEQZXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

0.67%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

1.47%

+7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

2.26%

+9.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

5.60%

+11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

5.51%

+12.60%

Сравнение комиссий GEQZX и SVPFX

GEQZX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEQZX и SVPFX

Дивидендная доходность GEQZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности SVPFX в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEQZX
GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class		1.22%1.35%3.58%3.71%1.12%3.05%2.13%2.02%1.79%1.94%1.42%1.67%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.47%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GEQZX and SVPFX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEQZX has higher volatility (2.93%) compared to SVPFX (0.67%). In terms of maximum drawdown, GEQZX dropped -55.67% vs SVPFX's -6.37%.

SVPFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEQZX и SVPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор