Сравнение GEQZX с GREZX
GEQZX (GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class) and GREZX (GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund) are both mutual funds - GEQZX is a Large Cap Blend Equities fund managed by GuideStone Funds, while GREZX is a REIT fund managed by GuideStone Funds. Over the past 10 years, GEQZX returned 14.89%/yr vs 4.17%/yr for GREZX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEQZX charges 0.39%/yr vs 1.12%/yr for GREZX.
Доходность
Сравнение доходности GEQZX и GREZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEQZX показывает доходность 7.73%, что значительно ниже, чем у GREZX с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции GEQZX превзошли акции GREZX по среднегодовой доходности: 14.89% против 4.17% соответственно.
GEQZX
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 21.18%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- 14.89%
GREZX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 11.46%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 4.17%
Сравнение доходности по годам GEQZX и GREZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQZX GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class | 7.73% | 16.77% | 24.53% | 26.17% | -19.99% | 27.94% | 17.85% | 31.34% | -4.74% | 21.66% |
GREZX GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund | 9.79% | 8.53% | 2.87% | 11.06% | -27.58% | 27.23% | -4.84% | 24.44% | -4.88% | 10.74% |
Correlation
The correlation between GEQZX and GREZX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between GEQZX and GREZX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEQZX vs. GREZX — Ранг доходности на риск
GEQZX
GREZX
Сравнение GEQZX c GREZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class (GEQZX) и GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEQZX | GREZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.18 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.18 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.36 | 4.34 | +7.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEQZX и GREZX
Максимальная просадка GEQZX за все время составила -55.67%, что меньше максимальной просадки GREZX в -77.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQZX и GREZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEQZX | GREZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -77.41% | +21.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -9.94% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -17.37% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.01% | -34.97% | +8.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -40.52% | +6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -1.42% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -18.45% | +10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.70% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEQZX и GREZX
GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class (GEQZX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что GEQZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GREZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEQZX | GREZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 4.06% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 9.13% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.55% | 11.96% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 15.86% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 17.21% | +0.92% |
Сравнение комиссий GEQZX и GREZX
GEQZX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GREZX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEQZX и GREZX
Дивидендная доходность GEQZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности GREZX в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQZX GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class | 1.17% | 1.35% | 3.58% | 3.71% | 1.12% | 3.05% | 2.13% | 2.02% | 1.79% | 1.94% | 1.42% | 1.67% |
GREZX GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund | 3.17% | 3.63% | 2.39% | 2.97% | 0.57% | 4.32% | 2.36% | 7.50% | 4.40% | 3.94% | 4.33% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
GEQZX and GREZX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEQZX has higher volatility (4.92%) compared to GREZX (4.06%). In terms of maximum drawdown, GEQZX dropped -55.67% vs GREZX's -77.41%.
GEQZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEQZX и GREZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор