PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEQYX с GMDYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEQYX с GMDYX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GEQYX (GuideStone Funds Equity Index Fund) and GMDYX (GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund) are both mutual funds - GEQYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by GuideStone Funds, while GMDYX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by GuideStone Funds. Over the past 10 years, GEQYX returned 15.17%/yr vs 1.89%/yr for GMDYX. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. GEQYX charges 0.12%/yr vs 0.39%/yr for GMDYX.

Доходность

Сравнение доходности GEQYX и GMDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund (GMDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEQYX показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у GMDYX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции GEQYX превзошли акции GMDYX по среднегодовой доходности: 15.17% против 1.89% соответственно.

GEQYX

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.11%
С начала года
7.79%
6 месяцев
6.46%
1 год
21.41%
3 года*
20.43%
5 лет*
12.28%
10 лет*
15.17%

GMDYX

1 день
0.47%
1 месяц
0.95%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.04%
1 год
5.20%
3 года*
4.77%
5 лет*
0.15%
10 лет*
1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEQYX и GMDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEQYX
GuideStone Funds Equity Index Fund		7.79%17.06%24.88%26.52%-19.91%28.26%18.14%31.68%-4.48%21.97%
GMDYX
GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund		0.89%8.23%1.86%6.28%-14.96%-2.16%9.18%9.81%-0.39%4.11%

Correlation

The correlation between GEQYX and GMDYX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2002 г.

-0.11

The correlation between GEQYX and GMDYX shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Equity Index Fund

GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund

Часто сравнивают с GEQYX:
GEQYX с VOOGEQYX с JFFSXGEQYX с FXAIXGEQYX с PRILXGEQYX с ^GSPCGEQYX с SCHDGEQYX с SPY
Часто сравнивают с GMDYX:
GMDYX с ARINXGMDYX с TIBDXGMDYX с GGBFXGMDYX с GGEYXGMDYX с GMHZXGMDYX с GGIZXGMDYX с EINFX

Доходность на риск

GEQYX vs. GMDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEQYX
Ранг доходности на риск GEQYX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQYX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQYX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQYX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQYX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQYX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
GMDYX
Ранг доходности на риск GMDYX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMDYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMDYX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMDYX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMDYX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMDYX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEQYX c GMDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund (GMDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GEQYXGMDYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.38

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.05

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.81

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

5.18

+5.62

GEQYX vs. GMDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEQYX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMDYX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEQYX и GMDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GEQYX и GMDYX

Максимальная просадка GEQYX за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки GMDYX в -23.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQYX и GMDYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEQYXGMDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.95%

-23.08%

-35.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-2.94%

-6.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-6.60%

-12.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

-20.30%

-5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

-20.75%

-13.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-1.66%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-6.73%

-5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.02%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GEQYX и GMDYX

GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund (GMDYX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что GEQYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEQYXGMDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

1.24%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

3.02%

+6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

3.87%

+8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

5.96%

+11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

4.96%

+13.18%

Сравнение комиссий GEQYX и GMDYX

GEQYX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GMDYX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEQYX и GMDYX

Дивидендная доходность GEQYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности GMDYX в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEQYX
GuideStone Funds Equity Index Fund		1.37%1.54%3.82%3.95%1.27%3.29%2.35%2.26%2.08%2.18%1.58%1.75%
GMDYX
GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund		4.47%4.53%4.67%3.56%1.87%1.87%4.82%4.09%2.78%2.11%2.09%3.25%

Часто задаваемые вопросы

GEQYX and GMDYX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEQYX has higher volatility (4.91%) compared to GMDYX (1.24%). In terms of maximum drawdown, GEQYX dropped -58.95% vs GMDYX's -23.08%.

GEQYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEQYX и GMDYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор