График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund (GMDYX) показал доход в -0.71% с начала года и 4.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMDYX составила 1.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 1.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 82.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GMDYX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 24 дек. 2002 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 1.57% | -2.40% | -0.71% | |||||||||
| 2025 | 0.75% | 2.18% | -0.06% | 0.11% | -0.54% | 1.79% | -0.18% | 1.30% | 1.15% | 0.73% | 0.61% | 0.13% | 8.23% |
| 2024 | -0.19% | -1.33% | 1.00% | -2.58% | 1.92% | 0.82% | 2.45% | 1.35% | 1.38% | -2.37% | 1.10% | -1.55% | 1.86% |
| 2023 | 3.43% | -2.54% | 2.21% | 0.63% | -1.00% | -0.19% | 0.19% | -0.65% | -2.79% | -1.72% | 4.76% | 4.14% | 6.28% |
| 2022 | -2.19% | -1.63% | -3.39% | -4.16% | 0.55% | -2.16% | 2.29% | -2.55% | -4.64% | -1.48% | 3.92% | -0.29% | -14.96% |
| 2021 | -0.93% | -2.06% | -1.12% | 1.03% | 0.27% | 0.85% | 1.12% | -0.06% | -0.83% | -0.37% | 0.00% | -0.01% | -2.16% |
Метрики бенчмарка
GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund: годовая альфа составляет 1.00%, бета — -0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 03.01.2002.
- Этот фонд участвовал в 10.70% снижения S&P 500 Index, но только в 7.73% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.00%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 7.73%
- Участие в снижении
- 10.70%
Комиссия
Комиссия GMDYX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GMDYX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund (GMDYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GMDYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.90 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.39 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.40 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 6.61 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GMDYX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.59 | $0.58 | $0.46 | $0.23 | $0.28 | $0.76 | $0.62 | $0.40 | $0.31 | $0.30 | $0.47 |
Дивидендный доход | 4.45% | 4.53% | 4.67% | 3.56% | 1.87% | 1.87% | 4.82% | 4.09% | 2.78% | 2.11% | 2.09% | 3.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.13 | |||||||||
| 2025 | $0.06 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.59 |
| 2024 | $0.01 | $0.07 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.09 | $0.58 |
| 2023 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.05 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund показал максимальную просадку в 23.08%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2205 торговых сессий.
Текущая просадка GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund составляет 3.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.08% | 16 июн. 2003 г. | 1371 | 24 нояб. 2008 г. | 2205 | 29 авг. 2017 г. | 3576 |
| -20.75% | 4 янв. 2021 г. | 455 | 21 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -9.01% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 55 | 8 июн. 2020 г. | 64 |
| -4.52% | 20 дек. 2002 г. | 62 | 21 мар. 2003 г. | 58 | 13 июн. 2003 г. | 120 |
| -3.36% | 8 сент. 2017 г. | 174 | 17 мая 2018 г. | 176 | 30 янв. 2019 г. | 350 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...