- ISIN
- US40171W7103
- Эмитент
- GuideStone Funds
- Дата выпуска
- 27 авг. 2001 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GMDYX
GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund (GMDYX) прибавил 0.1% с начала года. Текущая цена акции GMDYX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GMDYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,001.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund (GMDYX) показал доход в 0.10% с начала года и 5.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMDYX составила 1.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 1.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность GMDYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 82.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GMDYX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 24 дек. 2002 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 1.57% | -2.09% | 0.33% | 0.40% | -0.23% | 0.10% | ||||||
| 2025 | 0.75% | 2.18% | -0.06% | 0.11% | -0.54% | 1.79% | -0.18% | 1.30% | 1.15% | 0.73% | 0.61% | 0.13% | 8.23% |
| 2024 | -0.19% | -1.33% | 1.00% | -2.58% | 1.92% | 0.82% | 2.45% | 1.35% | 1.38% | -2.37% | 1.10% | -1.55% | 1.86% |
| 2023 | 3.43% | -2.54% | 2.21% | 0.63% | -1.00% | -0.19% | 0.19% | -0.65% | -2.79% | -1.72% | 4.76% | 4.14% | 6.28% |
| 2022 | -2.19% | -1.63% | -3.39% | -4.16% | 0.55% | -2.16% | 2.29% | -2.55% | -4.64% | -1.48% | 3.92% | -0.29% | -14.96% |
| 2021 | -0.93% | -2.06% | -1.12% | 1.03% | 0.27% | 0.85% | 1.12% | -0.06% | -0.83% | -0.37% | 0.00% | -0.01% | -2.16% |
Метрики бенчмарка
GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund has an annualized alpha of 1.03%, beta of -0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2002.
- This fund participated in 10.71% of S&P 500 Index downside but only 7.62% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.03%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 7.62%
- Участие в снижении
- 10.71%
Комиссия
Комиссия GMDYX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GMDYX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund (GMDYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GMDYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.98 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 13.78 | -7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.59 | $0.58 | $0.46 | $0.23 | $0.28 | $0.76 | $0.62 | $0.40 | $0.31 | $0.30 | $0.47 |
Дивидендный доход | 4.44% | 4.53% | 4.67% | 3.56% | 1.87% | 1.87% | 4.82% | 4.09% | 2.78% | 2.11% | 2.09% | 3.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.21 | ||||||
| 2025 | $0.06 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.59 |
| 2024 | $0.01 | $0.07 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.09 | $0.58 |
| 2023 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.05 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund показал максимальную просадку в 23.08%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2205 торговых сессий.
Текущая просадка GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund составляет 2.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -23.08%нояб. 2008 г. | 5y 5mo | 8y 9mo | 14y 2moиюнь 2003 г. - авг. 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.75%окт. 2022 г. | 1y 9mo | — | 5y 5moянв. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -9.01%март 2020 г. | 10d | 2mo 21d | 3mo 1dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2003 года2003 | -4.52%март 2003 г. | 3mo 1d | 2mo 24d | 5mo 25dдек. 2002 г. - июнь 2003 г. |
Откат 2018 года2018 | -3.36%май 2018 г. | 8mo 11d | 8mo 18d | 1y 4moсент. 2017 г. - янв. 2019 г. |
Показатели просадок
| GMDYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.08% | -56.78% | +33.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -9.10% | +6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.60% | -18.90% | +12.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.30% | -25.43% | +5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.75% | -33.92% | +13.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -0.33% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -10.72% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.97% | -1.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GMDYX
Добавьте GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GMDYX